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设离散型随机变量X的分布律
设离散型随机变量x的分布律
为p{x=1}=1/2 p{X=3}=1/4,则p{X=2}时,为...
答:
如果
离散型随机变量
取值只有1,2,3的话,那么p{
X
=1}+p{X=2}+p{X=3}应该等于1,所以p{X=2}=1/4
设
随机变量X的分布律
为P{X=k}=a/N,k=1,2,...,N.求常数a?
答:
p的所有值的和是要为1的。然后这样做p{x=1}+p{x=2}+...p{x=n}=1 但由条件p{x=1}+p{x=2}+...p{x=n}=a/n*n=a 所以a=1 对一个
离散型随机变量X
,其取值为k的概率为pk。
分布律
反映了一个离散型随机变量的概率分布的全貌。
常用的三种
离散型分布
答:
容易看出,当n=1时的二项分布就是0-1分布。②二项分布(伯努利实验):设实验E有两个结果A与非A,若P(A)=p(0<p<1)则P(非A)=1-p。将E独立重复进行n次,这些独立的重复实验就称为n重伯努利实验。它
的分布律
为 ③泊松分布:
设随机变量X
所有可能取的值为0、1、2、...取各值的概率 其...
参数为p的0-1
分布
答:
参数为p的0-1分布 0—1分布就是n=1情况下的二项分布。即只先进行一次事件试验,该事件发生的概率为p,不发生的概率为1-p。这是一个最简单的分布,任何一个只有两种结果的随机现象都服从0-1分布。定义
设离散型随机变量的分布律
为P{X=k}=p(1-p)(1-k)其中k=0,1。p为k=1时的概率(0<...
离散型随机变量的分布律
怎么求?
答:
如果
X
、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y)。如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义。或者先求出Cov(
x
,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y)。D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y)。
离散型随机变量
与连续型随机变量都是由随机变量取值范围(取值)确定...
0-1
分布
有什么特征?
答:
参数为p的0-1分布 0—1分布就是n=1情况下的二项分布。即只先进行一次事件试验,该事件发生的概率为p,不发生的概率为1-p。这是一个最简单的分布,任何一个只有两种结果的随机现象都服从0-1分布。定义
设离散型随机变量的分布律
为P{X=k}=p(1-p)(1-k)其中k=0,1。p为k=1时的概率(0<...
设
随机变量X的分布
函数为F(x),
X的分布律
为 X012p0.30.50.2则F(1)=...
答:
0.8。
离散型随机变量分布
函数F(
x
)=P(
X
≤x)=∑P(X=xi),xi≤x F(1)=P(X≤1)=P(X=0)+P(X=1)=0.8。随机变量在不同的条件下由于偶然因素影响,可能取各种不同的值,故其具有不确定性和随机性,但这些取值落在某个范围的概率是一定的,此种变量称为随机变量。随机变量可以...
设离散型随机变量X
具有
分布律
P(X=k)=1/(2^k) ,k=1.2,3...求随机变量Y...
答:
y的概率
分布
如下 -1 0 1 2/15 1/3 8/15 由题意容易的得到y的取值为正负1和0 再由等比数列的求和公式可算得y的概率分布
设离散型随机变量的分布律
为P{X=k}=0.2^ka(k=1.2...)则a=
答:
根据所有事件的概率总和是1 Σa(1/5)∧k=a*Σ(1/5)∧k=a*(1/4)=1,得a=4,这是一个无穷项数的等比数列的求和,首项为1/5,公比为1/5,n项之和的公式为a1*(1-q∧n)/(1-q) ,即1/5*(1-(1/5^k))/1-1/5,带入后由于q∧n趋向0,所以得到1/4.
设
随机变量X的分布
函数为F(x),
X的分布律
为 X012p0.30.50.2则F(1)=...
答:
0.8。
离散型随机变量分布
函数F(
x
)=P(
X
≤x)=∑P(X=xi),xi≤x F(1)=P(X≤1)=P(X=0)+P(X=1)=0.8。随机变量在不同的条件下由于偶然因素影响,可能取各种不同的值,故其具有不确定性和随机性,但这些取值落在某个范围的概率是一定的,此种变量称为随机变量。随机变量可以...
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