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自相关和偏自相关都截尾
自回归系数的
偏自
协方差和
自相关
系数怎么求
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
如何理解自协方差和
自相关
系数?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
投影定理求ma模型的
偏自相关
函数怎么求
答:
在大于某个常数k后快速趋于0为k阶
截尾
。:始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动。
在SPSS中如何确定ARIMA模型的p和q?
答:
SPSSAU「在线SPSS」的ARIMA模型可自动提供最佳的P值和Q值,当然也可以结合偏自相关图进行综合判断。计量经济研究里面的ARIMA模型
和偏自相关
图,建议直接查看ARIMA模型智能生成的P值和Q值一般更加准确。
什么是
偏相关
系数?有什么作用吗?
答:
、x(t-k+1)的影响,而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系,所以自相关系数p(k)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响。为了能单纯测度x(t-k)对x(t)的影响,引进
偏自相关
系数的概念。对于平稳时间序列{x(t)},所谓滞后k偏自相关系数指在给定中间k-1个随机变量x(t-1)、...
用matlab的xcorr求
自相关
,并画图,横坐标和纵坐标都代表什么物理意义...
答:
1 横坐标代表信号的延迟时间,因为
自相关
的定义是一个信号经过延迟后与(未延迟的)自身相乘积分。纵坐标的单位是信号单位的平方乘以时间,比如信号是电压(V)那么纵坐标的单位就是(V^2 s)表示能量。能量越大表明相关性越强。2 如果你要看两个信号的相关性 应该作互相关。
偏自相关
函数怎么求?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
统计数学,covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么_百度知 ...
答:
我不知道你想问什么。。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧- - 比如时间序列里(比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的),COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。因为CORR算是比较直观的一种线性
相关
性的度量,但是CORR也因此容易...
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