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自相关和偏自相关都截尾
MATLAB求
自相关
函数
和偏相关
函数
答:
自相关
函数用xcorr或autocorr
偏相关
不太清楚autocorr用法:autocorr(y,[],2)autocorr()函数是时间序列自相关函数 y : 一个时间序列数据 []: 表示计算这个时间序列数据的自相关函数的延迟.2: 表示自相关函数在>2的所有延迟的自相关系数看作为0 xcorr用法:y=[a b c]xcorr=[ac ab+bc a^2+...
序列的自相关系数
和偏自相关
系数可以相等吗
答:
序列的自相关系数
和偏自相关
系数可以相等。p阶自回归AR(p):自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)],自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]。dt=.1;t=[0:dt:100];x=3*sin(t);y=cos(3*t);subplot(3,1,1);plot(t,x);subplot(3,1,2);plot(t,y...
帮忙分析下eviews中的
自相关
图
答:
平稳性:在序列中,view——unit root test——可以检查原序列、一阶序列;貌似只有差分平稳后才可以建立ARIMA,就是你p,q中间的1表示1阶差分吧 若你的图是一阶差分的,那么建立方程LS D(X) C AR(2) MA(1),试试 在方程窗口,view——residual test ——Q检验和LM
自相关
检验,至于P值...
...得到一阶差分
自相关与偏自相关
图不显著,之后怎么办啊?
答:
自相关系数在大约6期左右出现一个峰值
偏自相关
也是如此 你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著 可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARMA(6,6),ARMA(3,3)
什么是
偏自相关
函数?
答:
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差
与自相关
系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
如何用线性模型来拟合有非线性趋势表现的数据
答:
对于招生人数序列的非确定性分析,我们根据序列的非平稳性进行了2阶差分,2阶差分后的时序图显示其差分后的序列在均值附近比较稳定地波动。又通过SS画出二阶差分后的自相关图
和偏自相关
图,自相关图显示出5阶
截尾
的性质,而偏自相关图显示出显著的不截尾性质所以本论文建立了ARIMA(0,2,5)模型,并...
谁有金融数据挖掘,关联规则分析与挖掘的一些介绍啊
答:
4、
自相关与偏自相关
对时间序列进行建模,首先需判断其服从什么过程。这就涉及自相关、偏自相关的概念,k阶自相关系数定义为:。k阶偏自相关系数的定义:偏自相关是指在给定 的条件下, 与 的条件相关关系。其计算式为: , 。二、模型的识别1、自回归模型的识别自回归模型 的偏自相关系数是 步
截尾
的,而其自相关...
由eviews得到了如图序列的
自相关
图,要怎么确定该序列是不是自相关,自...
答:
看
截尾
和拖尾的情况就知道了
eviews中如何分析自相关图
和偏自相关
图
答:
从6期开始自相关函数值明显落于零值线以下,说明该二阶差分序列是平稳的。在ARIMA模型中,d为2.可以借助自相关函数ACF
和偏自相关
函数PACF确定p、q。
截尾
性什么意思
答:
形象的理解就是到一定值,尾巴突然没有了。
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