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股指期货升贴水套利
套算利率是什么意思?
答:
抵补利差为CD,英镑的
贴水
率或
升水
率为F£,则有:CD=Iuk—Ius 十F£ 如果英国利息率Iuk=10%,美国利息率Ius=4%,远期英镑的贴水率F£=—3%,CD=10%—4%—3%=3%)0,这时资本会由美国流到英国。因为
套利
者认为,尽管远期英镑贴水使他们利润减少,但仍然有利润可赚。如果远期英镑的...
期现
套利
价差高于持仓费为什么买现货
答:
套利
(Arbitrage)指同时买进和卖出两张不同种类的
期货
合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约,同时卖出那些“高价的”合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。套利是利用不同(可以是时间不同,也可以是地区不同或品种不同...
抛补的利率平价的经济意义是:汇率的远期
升贴水
率等于两国货币利率之差...
答:
【答案】:A 在从事
套利
活动时,投资者往往会考虑到汇率波动的因素,在套利时做一个外汇掉期交易,利用远期外汇交易锁定未来交易的汇率,以图在保值的基础上获利。此时的套利称为抛补的套利。它的经济意义是:汇率的远期
升贴水
率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国,则本币在远期将贬值;如果本...
股指期货
的前世今生前世篇
答:
数据来源:Wind,中粮期货机构服务部 数据来源:Wind,中粮期货机构服务部 数据来源:Wind,中粮期货机构服务部 随着
股指期货
市场的成长,这一新兴的衍生品逐步成为机构投资者使用的重要风险管理工具。根据中金所统计的数据,以2013年11月15日为例,机构套保、
套利
和投机交易占比分别为18.28%、44.23%和37....
远期汇率的计算怎么算呢?
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率
贴水
(低于即期汇率)并不代表这两种货币...
股指期货
去哪里开户
答:
股指期货
,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、
期指
,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。那么股指期货要如何开户?要哪些条件?在哪里开户?请看下面小编为你整理的资料。股指期货去哪里开户投资者可到期货公司营业部办理开户手续,期货公司为投资者办理手续必须临柜开户,禁止...
谁知道利率平价理论如何理解
答:
套利
者往往将套利与掉期业务相结合,以避免汇率风险,保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是,低利率国货币的现汇汇率下浮,期汇汇率上浮;高利率国货币的现汇汇率上浮,期汇汇率 利率平价理论下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此低利率国货币就会出现远期
升水
,高利率国货币则会出现远期
贴水
...
套利
组合满足那些条件才有存在的可能?
答:
套利
空间必须大于必要的费用。
期指
小课堂:从
股指
到期指,哪些因素主导了基差
答:
由于市场上可融券卖出的沪深300ETF量相对有限,反向
套利
的力量本身就会弱于正向套利。除此之外,如流动性、保证金制度等因素也会影响基差的变动情况。目前的
股指期货
长期处在
贴水
在很大程度上也是受到了投资者的影响。自股指期货被限以来,市场上的投机者数量迅速减少,更多的是做套保的机构投资者。这些投资...
ETF基金的
贴水
率是什么意思
答:
不过这个3毛钱的差价,也就叫
贴水
值或者折价额,你是拿不到的目前。要等到到期日,可以按照1。3来赎回你的基金。现在国家有种设想,是
股指期货
推出以后,是否能把所有的封闭都转成开放式,那么你即使没到期,也可以按照净值(市值+贴水值)来赎回(看清楚是赎回,不是转让)。你即使不转让,也有30%...
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