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股指期货升贴水套利
谁能通俗点来解示下什么是
升贴水
?
答:
相反地,如果贴水幅度增加,可能表示市场对未来供应充足的预期或需求下降的预期。在实际应用中,
升贴水
的概念在
期货
交易中尤为重要。交易者会密切关注升贴水的变化,以判断市场的供求动态和价格走势。同时,升贴水也是交易者进行
套利
交易、对冲风险的重要依据。通过对升贴水的分析,交易者可以更好地把握市场...
期货升贴水
和基差期货基差是什么意思
答:
关于
期货升贴水
和基差,期货基差是什么意思这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、想了解有关基差的详细信息,可以下载同花顺期货通。2、里面含有各个期货品种的实时基差数据,能让你对基差有更为直观的认识。3、基差是期货交易里面的一个常用概念,一般是指某一特定...
只知道外汇即期和远期买卖价,如何计算
升贴水
率.是不是用中间价?_百度...
答:
一般可以用,但是由于货币兑换
套利
或
套汇
发生中,往往获利不大,因此在现实计算中,要根据掉期的方向(即期买/远期卖,即期卖/远期买)来计算
升贴水
率,能够更好地进行判断。
...实际价格不相等”,那这样的情况下,可以进行
套汇
活动吗?
答:
是的。如果远期汇率的理论价格与实际价格(协议价格)不相等。某种货币被高估或者低估,可以进行
套汇
活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格,即被高估,可以签订远期卖出协议,到期时,到期时,该货币价格大于协议价格了,可以执行远期买入,再在市场抛售,以获取差价。
请问用金融衍生工具进行对冲
套利
怎么理解?
答:
衍生产品是相对于原生产品的一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、
期货
、掉期(互换)和期权,衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。对冲
套利
一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的...
高分寻高手解答“汇率”题
答:
假设一个人持有1英镑 一个人持有2.0174美元 在“某日”他们的钱是一样的 然后前者存入1年期英镑 1年后有 1.027英镑 后者存入1年期美元 1年后有2.128357 1年后 1英镑=2.0174-0.0655=1.9519美元 那么前者的英镑可换1.9519*1.027=2.004601美元 所以一个可行的
套利
方法是 按2.7%的利率贷...
在什么市场,价差怎么变化的情况下,牛市
套利
可以获利
答:
正向市场中无风险
套利
的机会出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下,此时,可以在近月合约做多,而在远月上建立同等头寸的空头合约。若价差收敛,我们可以在
期货
市场里,对冲平仓获利,若交割月时仍旧没有回归,可以在近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。无风险套利需要注意两点...
对冲
套利
的抵补套利
答:
抵补利差(Covering Difference)为CD,英镑的
贴水
率或
升水
率为F£,则有:CD = Iuk − Ius + F£如果英国利息率Iuk = 10%,美国利息率Ius = 4%,远期英镑的贴水率F£=—3%,CD=10%—4%—3%=3%>0,这时资本会由美国流到英国。因为
套利
者认为,尽管远期英镑贴水使他们利润减少,但仍然有...
为什么说高利率货币远期
贴水
,低利率货币远期
升水
??
答:
的变化与货币供求相关。利率的高低会引起
套利
行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即
升水
),高利率货币贬值(即
贴水
)
远期货币
升水和贴水
的定义 及其所产生的影响
答:
的变化与货币供求相关。利率的高低会引起
套利
行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即
升水
),高利率货币贬值(即
贴水
)...
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