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无论模型中包含多少个解释变量
回归
模型中
引入
变量
的一般原则是什么?
答:
(1)如果
模型中包含
截距项,则一个质
变量
有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量。
一个好的多元线性回归
模型中变量
间的状态是什么
答:
一个好的多元线性回归
模型中
变量间的状态是什么:独立关系,即
解释变量
之间不存在线性关系,同时解释变量与因变量之间存在线性关系
在ols回归
模型中
,来自不同对象的残差是独立的吗?随机误差呢
答:
随机误差项:不
包含
在
模型中
的
解释变量
和其他一些随机因素对被解释变量的总影响项。把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图。由于把残差项作为随机误差项的估计值,随机误差项的性质也应能在残差中反映出来。回归分析 回归模型重要的基础...
线性回归的基本假设
答:
1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;2、对于
解释变量
的所有观测值,随机误差项有相同的方差;3、随机误差项彼此不相关;4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;6...
求解计量经济学:为什么
模型中
引入一个无关的
解释变量
会导致最小二乘估 ...
答:
因为无关的
变量
肯定是远离
模型
拟合曲线的,最小二通过平均后拟合结果当然会精度下降
SPSS做的逐步回归分析,怎样
解释
结果?
答:
2、逐步回归的基本思想是将变量逐个引入
模型
,每引入一
个解释变量
后都要进行F检验,并对已经选入的解释变量逐个进行t检验,当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入变得不再显著时,则将其删除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只
包含
先主动变量。这是一个反复的过程,直到既没有显著的解释变量...
假设已经得到关系式Y= B0 + B1X的最小二乘估计,试回答:
答:
可见,被解释变量的单位扩大10倍时,截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。(2)记X*=X+2,则原回归
模型
为 Y=β0+β1X =β0+β1(X*-2)=(β0+2β1)+β1X 记Y*=Y+2,则原回归模型为 Y*-2=β0+β1X Y*=(β0+2)+β1 可见,
无论解释变量
还是被解释变量以加法的 ...
在经济学中,弹性用于计量一个
变量
的改变将在多大程度
答:
⑴ 写出一个能够描述该问题的计量经济学
模型
,并
解释
。⑵ 写出检验下述命题的原假设:“坏帐对当期GDP增长率无影响”。⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法,详细说明。⑷ 要让3中你的估计量满足一致性,必须满足什么条件?五(14分)假设你想研究国企和外企生产率的差别,为此你建立了如下的模型:
其中变量
...
简述序列相关产生的原因
答:
5、模型设定偏误 如果
模型中
省略了某些重要的
解释变量
或者模型函数形式不正确,都会产生系统误差,这种误差存在于随机误差项中,从而带来了自相关。由于设定误差造成的自相关,在经济计量分析中经常可能发生。例如,一个家庭或一个地区的消费行为可能会影响另外一些家庭或另外一些地区,就是说不同观测点的随机...
什么事多重共线性
答:
一般来说,由于经济数据的限制使得
模型
设计不当,导致设计矩阵
中解释变量
间存在普遍的相关关系。完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性 产生原因 1、经济变量相关的共同趋势 2、滞后变量的引入 3、样本资料的限制 ...
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