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协方差和期望的关系
什么是
协方差
,协方差怎么求?
答:
(1)COV(X,Y)=COV(Y,X);(2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数);(3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。由
协方差
定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量,在同一物理量纲之下有一定的作用,但同样的两个量采用...
协方差
等于方差的乘积吗
答:
不是。
协方差
用于衡量两个变量的总体误差。如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的
期望
值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是...
如果
协方差的
数值小于零,则两种证券的收益变动结果是什么
答:
如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的
期望
值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的
协方差
就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。
什么是
期望
收益率和要求收益率?二者之间是什么
关系
,答案
答:
期望
收益率是希望能够赚多少,要求收益率必须赚多少。两者都是收益表重要一环。在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府短期债券的年利率为基础的。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是投资...
什么叫随机变量X
与
Y的
协方差
?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学
期望
不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定
的关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
D(X)=4,D(Y)=1, Pxy =0.6 ,则D(3X-2Y)=?
答:
D(3X-2Y)等于25.6。具体解题过程如下。解:因为D(3X-2Y)=9*D(X)+4*D(Y)-2*3*2cov(X,Y)又因为ρxy=cov(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),那么cov(X,Y)=ρxy*(√D(X)*√D(Y))所以D(3X-2Y)=9*D(X)+4*D(Y)-2*3*2cov(X,Y)=9*D(X)+4*D(Y)-12*ρxy*(√D(X)...
方差与协方差的关系
是什么?
答:
协方差
表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的
期望
值,一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,...
协方差和
相关系数有何联系和区别?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学
期望
不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定
的关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
什么叫随机变量的
方差和协方差
?
答:
协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学
期望
不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定
的关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
...
方差和协方差
有什么区别?
答:
协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是
协方差的
一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的
期望
值,另外一个也大于自身的...
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