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利率平价理论内容
利率平价理论
是实际利率还是名义利率
答:
是名义利率。
利率平价
的本质是无风险套利,所以本质上不涉及通货膨胀的影响,也就不存在实际利率,即应该是名义利率。请看例证:在易纲和张磊著的国际金融教材P73页——人民币汇率分析——的专栏里面,分析时采用的是名义利率。姜波克和陆前进编著的《汇率理论和政策研究》第四章关于实际
理论平价
条件的推导...
关于国际金融
利率平价理论
的一道题
答:
补充:我的计算是一种比较精确而科学的计算.在这里将你的补充
内容
解释一下:英国银行卖出远期美元,如果是现在卖出价格为2.06,也就是付2.06美元可得到1英镑,而远期卖出美元,收到的英镑就少了(
利率平价理论
是即期利率低的货币远期在远期升值,也就是汇率下降了,不到2.06了),英国银行会遭受损失,损失值...
利率
评价
理论
推导公式
答:
利率平价
(英语:Interest rate parity)也称作
利息率平价
,指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件方程式。如:R$ = R€ + (Ee$/€- E$/€)/ E$/€利率平价规定,一...
实际
利率平价
是指
答:
利率平价理论
的思想起源可以追溯到l9世纪60年代。l9世纪90年代,20世纪初期,凯恩斯第一个建立了古典利率平价模型,得出以下结论:1、决定远期汇率的基本因素是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕利率平价上下波动。3、不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度,获得足够利润的机会使套利者把资金转移到...
求这道国际经济学题目完整解答过程
答:
1. 根据
利率平价
公式,即期汇率为:E=S/1f*(1+i$/$360)/(1+i£/$360)其中,i$ 为美国年利率,i£ 为英国年利率 S/1f 为直接报价汇率,即表示一单位美元兑换多少英镑 带入题目给出的参数,即期汇率为:E=1.5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 1.5206 因此,当美国...
请利用
利率平价理论
计算三个月远期汇率
答:
可以这样设计,借比索(10.25%),即期兑换成美元(40.205),投资(6%),到期收回出售,与借比索的还款本利和相等。设汇率为A,则有:1/40.205*(1+6%/4)*A=(1+10.25%/4)A=(1+10.25%/4)*40.205/(1+6%/4)=40.6259 另一汇率B,借美元(6.25%),即期兑换成比索(40....
利率平价理论
的理论发展
答:
利率平价理论
的思想起源可以追溯到l9世纪60年代。l9世纪90年代,研究远期外汇理论的德国经济学家沃尔塞·洛茨提出了利差与远期汇率的关系问题。20世纪初期,凯恩斯第一个建立了古典利率平价模型,得出以下结论:1、决定远期汇率的基本因素是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕利率平价上下波动。3、不...
决定人民币汇率的
理论
基础是什么
答:
PA1,B国的物价水平为PB1,A 国货币的汇率为e1。PA为A国在t1时期以t0时期为基期的物价指数,PB为B国在t1时期以t0为基期的物价指数,则依相对购买力平价学说, 相对购买力平价意味着汇率升降是由两国的通胀率决定的
利率平价理论
认为,两国之间的即期汇率与远期汇率的关系与两国的利率有密切的联系...
国际金融中贸易不平衡是如何影响汇率的(即时和远期影响)?另
利率
是...
答:
第一问: 目前,我国的国际收支平衡表按照国际货币基金组织颁布的《国际收支手册(第五版)》的原则,主要由四个项目构成:(一)经常项目。它反映我国与外国交往中经常发生的项目,是国际收支中最重要的项目。主要有进口货物、服务收支、收益收支、官方和其他部门的经常转移四个主项构成。(二)资本和...
汇率决定
理论
中资本市场学说和
利率平价
学说的主要区别
答:
资本市场学说和
利率平价
学说是汇率决定
理论
中两种不同的解释途径。前者强调资本流动对汇率的影响,后者强调利率差异对汇率的作用。两种学说在原因解释、影响因素、时间尺度和政策建议等方面存在明显的差异。了解这些差异有助于理解汇率形成的复杂性,并为制定相关政策提供参考。一、资本市场学说:资本市场学说是...
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