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D(ax+by)
如果两个随机变量X与Y独立,则
D(aX
答:
如果两个随机变量X与Y独立,则
D(aX+bY)
=D(aX)+D(bY)+2abcov(X,Y)=(a^2)D(X)+(b^2)D(Y)+2abρ{√D(X)}{√D(Y)},其中ρ是X与Y的相关系数。
D(
x)方差有关公式
答:
D(x)方差的公式:
D(aX+bY)
=a2DX+b2DY+2abCov(X,Y)。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题...
D(aX+bY)
=? 还有D(aX-bY)=? 这里那个D()是方差
答:
D
(aX+bY)
=a^2 D(X)+b^2 D(Y)+2abCov(X,Y)
概率统计数字协方差性质
D(aX+bY)
=a平方DX+b平方DY+2abcov(X,Y)_百度...
答:
假设随机变量X、Y的期望值和方差均存在,分别为E(X)、E(Y)和D(X)、D(Y)。∵
D(aX+bY)
=D(aX)+D(bY)+2COV(aX,bY),而,D(aX)=a²D(X)、D(bY)=b²D(Y)、COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),∴D(aX+bY)=a²D(X)+b²D(Y)+2abCOV(X,Y)。供参考。
已知下图的条件,请问
aX+bY
是??
答:
相互独立的若干个正态分布的线性组合仍然服从正态分布,显然EX=λμ1,DX=σ1² 而EY=μ2,DY=σ2²,那么E(
aX+bY
)=aλμ1+bμ2,D(aX+bY)=a²σ1²+b²σ2²,即 aX+bY ~N(aλμ1+bμ2,a²σ1²+b²σ2²)
二维随机变量(x,y)的方差存在,若a,b常数,则
d(ax
by)
答:
D(aX+bY)
= (a^2)DX + (b^2)DY (这里假定了X,Y独立。)
概率问题,要步骤哦
答:
Eu=E(aX+bY)=aEx+bEy=a*0+b*0=0 同理Ev=0 因为X,Y相互独立,所以Du=
D(aX+bY)
=(a^2)*Dx+(b^2)*Dy=(a^2)*^2+(b^2)*^2 Dv=D(aX-bY)=(a^2)*Dx+(b^2)*Dy=(a^2)*^2+(b^2)*^2 Cov(u,v)=Cov(aX+bY,aX-bY)=Cov(aX,aX)+Cov(bY,bY)=(a^2)*DX+(b...
概率问题
答:
E(aX+bY)=aEX+bEY=au1+bu2,
D(aX+BY)
=D(aX)+D(bY)+2Cov(aX,bY)=a²DX+b²DY+2abCov(X,Y)=a²σ1²+b²σ2²+2abσ1σ2ρ,故aX+bY~N(au1+bu2,a²σ1²+b²σ2²+2abσ1σ2ρ)
...c的值怎么求?对于不相关的X,Y,如何将
D(aX+bY)
拆成D(X)、D(Y)的...
答:
对于不相关的X,Y,如何将
D(aX+bY)
拆成D(X)、D(Y)的形式?? 设随机变量X与Y满足:D(X)=D(Y)=1,且X与Y的相关系数是1/2,令U=aX,V=bX+cY,求常数a,b,c的值,使得D(U)=D(V)=1,且U与V不相关。... 设随机变量X与Y满足: D(X)=D(Y)=1, 且X与Y的相关系数是1/2, 令U=aX, V=bX+...
设X~N(10,0.6),Y~N(1,2).且X与Y相互独立,则
D(
3X-Y)= ?
答:
利用公式
D(aX+bY)
=+a²D(X)+b²D(Y)X 服从正态分布,即X~N(μ,σ^2),则E(x)=μ,D(X)=σ^2 D(x)=0.6,D(y)=2 D(3X-Y)=9D(x)+D(Y)=9 ×0.6+2=7.4。0≤P(A)≤1 0≤P(B)≤1 0≤P(AB)≤1 设X、Y是相互独立的随机变量,则有E(XY)=E(...
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