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零息债券计算例题
某
零息债券
面值100,市场利率2.5%,期限为3年,则内部价值为( )。_百度...
答:
【答案】:B本题求
零息债券
的内在价值,根据公式:式中:V表示零息债券的内在价值;M表示面值;r表示年化市场利率;t表示债券到期时间。则:元。
债券
发行价格
计算例题
答:
P = FV / (1+y)^T上述公式中,y为利率,T为期限。例如,一张票面价值为100元,期限为3年的
零息债券
,利率为5%。该债券现在的价格P= 100 / (1+5%)^3 = 86.38元。如果是有票息的债券呢?我们按照如下方法
计算
价格。P = C / (1+y) + C / (1+y)^2 + ...+ C / (1+y)^...
某公司发行了面值为1 000元的5年期
零息债券
,现在的市场利率为8%,那么...
答:
【答案】:A现在值即现值,是指将来货币金额的现在价值,由终值的一般
计算
公式,转换求得,其中FV表示终值,PV表示现值或本金,i为年利率,n为年限。则该
债券
的现值为=680.58(元)
假设当前1年期
零息债券
的到期收益率为百分之五,2年期零息债券的到期收益...
答:
11%,9%假设当前1年期零息债券的到期收益率为5%,2年期零息债券的到期收益率为8%,请根据下列要求
计算零息债券
的到期收益率: (1)如果利率期限结构的预期理论是正确的,则市场预期明年的1年期零息债券的到期收益率为多少 (2)如果你认为流动性偏好理论是正确的,且流动性溢价为1%,则市场预期...
假设当前市场的
零息
票
债券
的价格为:一年后到期的零息票债券的价格为99...
答:
存在套利机会,原因是根据上述各期限的
零息债券
价格所构成的相同现金流的自票率为10%,1年支付1次利息的5年后到期的债券理论价值为137.4元,比该债券价格110元高。(3)先购入该5年后到期的付息债券,然后将其现金流进行拆分成不同期限的零息债券进行出售来套利,用未来每年付息债券的利息支付或本金...
利率为5%的条件下,求10年到期,面值为1000
零息债券
的现值
答:
利率为5%的条件下,10年到期,面值为1000
零息债券
的现值为:1000/(1+5%)^10=613.91元。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后
计算
付息
债券
的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
4、一张
零息债券
到期日面值为1000美元,现在价格为800美元,距离到期日还 ...
答:
零息债券
到期收益率很简单,公式: PV=CF/(1+i)^n 800=1000/(1+i)^4 ,i 约等于5.7
关于
零息债券
和固定票面利息债券。求高手举例
答:
零息债券
,又叫贴息债券,指的是较面值折价发行的债券,存续期间不付息,到期支付面值的债券。这类债券一般在短期品种较为适用,一般为3个月-1年。比如:某公司发行1年期贴息债券。市场要求到期收益率4%,那么该债券发行价为96.15元(100/96.15=1.04),面值100元,到期直接还本。 如果是3月期的...
面额1000元的二年期
零息债券
,购买价格为950元,如果按半年复利
计算
,那么...
答:
半年复利一次,一年复利2次,二年复利=2*2=4。则,1000=950(1+i/2)^4即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812 由此可知,此
债券
的到期收益率为2.5812%。所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是...
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