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远月高于近月怎么套利
远月高于近月怎么
操作
答:
远月高于近月操作如下:可以根据你对市场价格的判断来进行套利交易
。如果你对这个商品,未来价格比较看好,也就是你觉得这个价格可能会上涨,那么你可以做空借月合约而做多元月合约,这样形成一个套利的关系。为了价格上涨的时候,就可以从中认为这个价格,将会继续扩大,这样就赚钱了。
期货
跨期套利
的操作方法 方法如下
答:
【1】牛市套利:即买入近月合约
,卖出远月合约。原则是:缩小价差的方法无非是近月合约上涨或者远月价格下跌,两者的范围不一样,可以通过缩小价差获得收益。2熊市套利:即出售近月合约,购买远月合约。原则是:增加价差的方法只不过是近月合约下降或远月价格上涨,两者之间的范围不一样,所以你可以通过扩...
反向市场该
怎么
计算
跨期套利
持仓成本
答:
远月合约的价格大于等于近月合约的价格加持有成本。反向市场时,价差为正,
跨期套利
持仓成本是通过远月合约的价格大于等于近月合约的价格加持有成本来计算的出结果,这样计算出来的数据精准性强。跨期套利,是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时...
跨期套利
是
怎么
交易的
答:
【1】牛市套利:买入近月合约,卖出远月合约
。建仓依据是不同月份期货的价差比较大,后期价差的缩小意味着近月合约价值上涨或者远月合约价格下跌,其中必定是一方幅度大一方幅度小,因此可以获利。【2】熊市套利:卖出近月合约,买入远月合约。建仓依据是不同月份期货的价差比较小,后期价差的扩大意味着近...
跨期套利
的3种不同形式
答:
通过在居中交割月份(如6月)同时进行牛市和熊市套利,形似蝴蝶翅膀的布局
。具体操作是同时买入(或卖出)近月合约,卖出(或买入)居中合约,再买入(或卖出)远月合约,形成一个三角形结构。例如,投资者可能买入5月玉米30手,卖出7月玉米70手,再买入9月玉米40手。蝶式套利的独特之处在于,它不仅...
运用跨期价差期权进行
套利
和套保
答:
一是看涨跨期价差期权,指买方拥有在将来某一时间价差扩大时,以特定价差买入标的资产价差的权利,即认为未来
近月
合约强于
远月
合约,期权的收益为Max[S-K,0]。 二是看跌跨期价差期权,指买方拥有在将来某一时间价差缩小时,以特定价差卖出标的资产价差的权利,即认为未来远月合约强于近月合约,期权的收益为Max[K-S,0...
商品期货
跨期套利
模式及操作分析
答:
预计近期市场呈现牛市特征,供不应求,近月期货合约价格相对远月期货合约价格涨得快、跌得慢;或者远月合约价格上涨乏力,继续上涨的幅度有限而向下回落的力度较大,
都可以采取牛市套利
,即买进近月合约同时卖出远月合约,记作(近月份)/(远月份)套利,如:1月/5月套利就是买进1月合约同时卖出5月合约。进行牛市套利时,...
期货牛市
套利
是什么
答:
期货牛市
套利
是什么?牛市套利是指买进近期合约,卖出远期合约的一种套利方式。牛市套利的前提是远月合约与近月合约的价差在合理的价差之外,当价差缩小的时候,将
远月近月
合约同时平仓便可以获得收益。价差缩小的情况主要包括以下五种:【1】远月合约价格的下跌,近月合约波动不大。【2】近月合约价格的...
跨期套利
有哪些类型
答:
其次,
要掌握跨期套利的主要交易模式
。一、正向交割模式 专注于远月合约明显高于近月合约的机会。获利机会=远近价差-持仓成本。二、价差趋势模式 趋势一旦形成不会轻易发生变化,价差趋势也一样。该模式专注于价差趋势确立后的顺势交易机会。三、回归交易模式 通过对历史价差分布和运行规律进行分析,当价差...
牛市套利
和熊市套利的基本操作方法
答:
【1】
牛市套利
的基本方法是交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度,或者说近月合约的下跌幅度要小于远月合约的下跌幅度。【2】熊市套利的基本操作方法是卖出近期交割月份合约,买进远期交割月份合约,并寄希望于远期合约在价格下跌时期...
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