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远月高于近月怎么套利
正套反套是什么意思
答:
正套,即正向
套利
,指的是期货和现货的价格比值
高于
无套利区间上限。反套,即反向套利,指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后,期货理论价格的波动区间。通俗地讲,正向套利就是买近月抛
远月
,反向套利就是买远月抛
近月
。投资者在进行期货套利交易时,买入或...
如何
利用国债期货进行收益率曲线
套利
?
答:
利用国债期货进行收益率曲线
套利
方法如下:当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。
期货正向
套利
什么意思
答:
期货正向
套利
什么意思?正向套利就是买入
近月
合约、卖出
远月
合约的套利方式。正向一词来源于正向市场,即在正常情况下,期货价格
高于
现货价格。虽然期货价格应该高于现货价格,但是这其中的差值应该有个度(无套利区间),如果超过正常程度,则期现之间的价差就会缩小,买入近月合约、卖出远月合约可以在价差缩小...
期货基差大是做空还是做多
视频时间 02:28
期货正套是什么意思?
答:
期货反套的意思?反套,即反向套利,当期货与现货价格之比低于无套利区间的上限。无套利区间是指考虑交易成本后的期货理论价格区间。通俗地讲,正向
套利近月
买入
远月
卖出,反向套利是远月买入近月卖出。在期货套利交易中,投资者在买进或卖出期货合约的同时,在现货市场上卖出或买进价值相同的证券或其他...
期货基差大交割不了
怎么
办
答:
2、实盘
套利
当价差的绝对值大于持仓成本时,正向市场中实盘套利的机会出现。此时,可以在
近月
合约做多,而在
远月
上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。3、正向熊市套利如果市场中供给过剩,需求相对不足,则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份...
关于白银TD 和 LME银跨市
套利
的疑问
答:
BR />牛市
套利
可细分 (1)远期外汇市场中的牛市套利。A.无风险套利。积极的无风险套利机会的情况下传播绝对值大于成本的位置,这个时候,在
近月
合约做多,做空
远月
合约在相同的位置上。传播收敛,我们可以在期货市场对冲平仓头寸盈利的交付个月仍是不归路,你可以选择在最近几个月仓单,远月到期仓单交货...
期货从业考试,下面两题说的价差是什么意思?
答:
价差(Spread):使用建仓时,价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。当市场是牛市时,一般说来,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行
套利
盈利的可能性比较大,我们称这种套利为牛市套利。牛市套利要盈利,就要价差...
下列对跨期
套利
的描述中,正确的是( )。
答:
【答案】:A、B 跨期
套利
是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中
近月
合约与
远月
合约买卖方向的不同,可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的...
量化对冲策略有哪些
答:
期现
套利
是交易期货和现货价差获取预期年化预期收益的策略。常用的是对股指期货的套利。因为期货价格在交割日会强制收敛于现货价格,所以一旦出现可交易的价差,开仓即可获得确定性的预期年化预期收益。跨期套利是利用同一期货品种不同月份合约价格之间价差的波动套利的行为。理论上,
远月
合约与
近月
合约之间的...
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