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永续债券的久期
永续债券的久期
等于
答:
y分之一加一。根据查询相关公开信息显示,永续债券的久期等于y分之一加一,
例如收益率为百分之10的永久债券的久期为11年
。永久债券也称无期债券,是指不规定到期期限,债权人也不能要求清偿但可按期取得利息的一种债券。
有一
永续债券的
票面利率为5%,殖利率为4%,请问其存续期间为何?
答:
永续债券的存续期间(duration或称久期)可以用(y+1/y)来做计算(其中,y为殖利率)所以以这个问题来说就将(1+4%)/4%=26
所以是26期
如果这个利率是年利率,那就是26年 提供参考
通俗讲解
永续债
答:
一般永续债券都有这样的条款,
债券“在发行人根据发行条款赎回前长期存在,发行人根据发行条款赎回时到期”
。这一条款也是永续债券纳入权益的重要依据。但“长期存在”并不太符合大多数固定收益投资者的胃口。因此,在约定的期限内(大多从3年末开始)设定一个行权日,发行人有权无条件向持有人按面值加行权日应付利息赎回债券。
永续债
是什么意思?
答:
英文是perpetual bond,顾名思义,
就是理论上可以永远存在的债券,永远存在的债权
。永续债是指没有明确到期日,或期限非常长的债券,发行公司有赎回的选择权,并有权决定是否递延付息。持有人不能要求清偿本金,但可以按期取得利息。我国永续债没有固定的券种,类型涵盖了证券公司次级债、企业债、私募债...
长
债
,短债,信用债,利率债,到底都是什么?
答:
时间,这个看似无形的变量,对
债券
价格有着决定性影响。"久期",这一衡量债券持有者平均等待时间的指标,揭示了债券价格对利率变动的敏感程度。比如,一个1年期的债券A,久期就是1年,而混合期限的债券B,久期则由各期还款比例所决定。长债
的久期
更长,意味着持有者需要等待的时间更长,但相应的,价格...
修正
久期
和麦考利久期的关系是什么?
答:
但一个面值200的,两年期的
债券
,我每年末各还100,还款期如果用简单的加权平均算出来是1.5年,但实际上这样是错误的,因为资金是有时间价值的。所以需要对每年的现金流进行折现,以折现后的现金流为权重再进行加权平均后的还款期,就是麦考利
久期
的概念。具体过程就是计算现金流加权的平均回流时间。Ma...
有效
久期
、麦考林久期和修正久期有什么区别?
答:
3、计算公式不同:麦考林
久期
、修正久期分零息与付息
债券
,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式。就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式。修正久期=MAC/[1+(Y/N)],无期限债券,
永续
,特殊方法计算。麦考利久期...
永续债
会影响理财吗
答:
永续债
是会影响理财的,因为我们如果一直续债的话,对我们理财有非常大的影响,我们理财时非得考虑我们的债务如果不考虑债务的话,那么我们的理财就没有什么非常大的用处
请问
债券
价格和利率的关系
答:
1,利率,这里大体分两种,一个是
债券的
票面利率,另一种是市场利率。\r\n2,先说结论:债券的票面利率越高,卖的价格越贵,因为获得的利息收入高,这个应该好理解,总结一下就是,同等条件下,债券的票面利率越高,债券的价格越高,二者呈同向变化。\r\n3,市场收益率越高,债券的价格越低,总结...
为什么修正
久期
和收益率曲线相切
答:
久期
也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以
债券
目前的价格得到的数值就是久期。概括来说,就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。『久期,全称...
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