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某零息债券的面值为1000元
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某零息债券面值为1000元
,期限10年,市场利率为12%,该债权价值多大?_百度...
答:
因为是
零息债券
,所以在 这10年中是不付息的。仅在十年到期日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就
是1000元
,然后利用贴现公式,到期现金流除以对应的资金折现系数。即 债券价值=1000/(1+12%)^10=321.9元拓展资料:票面利率是什么意思:票面利率是指在债券上标识的利率,一年的利息与
票面金额
的...
某三年期
零息债券面额为1000元
,三年期市场利率为5%,那么该债券目标的市...
答:
【答案】:D 现值是指将来货币金额的现在价值。公式为:PV=FV/(1+i)。故该
债券
的目标市场价格=1000/(1+5%)=863.84(元)。
某投资者在市场上发现一只
零息债券
,
面值为1000元
,期限为8年,该投资...
答:
1000
/(1+0.08)^8=540.27(元)大约为540元。
一年期的
零息债券
,票
面额1000元
,如果现在的购买价格为900元,则到期收 ...
答:
零息债券
不支付利息,折价出售,到期按
债券面值
兑换。设P为债券价格,F为面值,r为到期收益率,n为债券期限,如果按年复利计算,因为P=F/(1+r)n,所以r=(Fbr /)1/n-1。将题中数据代入得r=(1000/900)-1=11.1%。
某零息债券
在到期日的价值
为1000元
,偿还期为10年,该
债券的
到期收益率为...
答:
【答案】:A 久期又称持续期,这一概念最早来自麦考利对
债券
平均到期期限的研究,他认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均,可以更好地把握债券的期限性质,所以提出了麦考利久期的概念。对于零息债券而言,久期等于其到期期限。
零息债券的
到期收益率?
答:
零息债券的到期收益率是根据债券的票面价值和到期时间来计算的。假设某个
零息债券的票面价值为1000元
,到期时间为三年,那么假设该债券在市场上的价格为900元,则该债券的到期收益率可以用以下公式来计算:(1000-900)/900/3=3.70%。也就是说,该零息债券的到期收益率为3.70%。三、零息债券的优...
贴现债券和
零息债券的
区别
答:
1000元
与800元之间的差额,即为债券的隐含利息部分。因此,贴现债券和
零息债券的
主要区别在于计息方式和利息的体现方式。贴现债券的利息通过价格折扣预先支付,而零息债券的利息则隐藏在购买价格与
面值
之间的差价中。投资者在选择时需要考虑这两种债券的特性,以适应自身的投资策略和收益预期。
贴现债券和
零息债券的
区别
答:
例如,一张
面值为1000元
的零息债券,在发行时可能以800元的价格出售,到期时按1000元偿还,800元和1000元之间的差额就是债券的利息。因此,贴现债券和
零息债券的
区别在于计息方式不同,贴现债券的利息在发行时已经被折扣掉了,而零息债券的利息则是通过购买价格和面值之间的差额来体现。
一张
面值1000元
的零息债券,期限3年,每期益力为12%,该
零息债券的
价格是...
答:
设
零息债券的
价格为X,
1000
-x/1000=0.12*3 x=640元 零息债券的价格为640元
某公司发行了
面值为1000元
的5年期
零息债券
,现在的币场利率为8%,那么...
答:
【答案】:D 某公司发行了
面值为1000元
的5年期
零息债券
,现在的币场利率为8%,那么该
债券的
现值为:1000/{(l+8%)5}=680.58(元)。
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某零息债券面值为1000000
1年期面值为100元的零息票债券
面值1000元的两年零利息债券
一张面值为100的零息债券
假设面值100元的零息票债券
假设三种面值均为100的零息债券
假定1年期零息债券面值100美元
一张零息债券面值1000
零息债券就是没有利息的债券