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期货近远月价差套利
期货
跨期
套利
的操作方法 方法如下
答:
【1】牛市
套利
:即买入
近月
合约,卖出
远月
合约。原则是:缩小
价差
的方法无非是近月合约上涨或者远月价格下跌,两者的范围不一样,可以通过缩小价差获得收益。2熊市套利:即出售近月合约,购买远月合约。原则是:增加价差的方法只不过是近月合约下降或远月价格上涨,两者之间的范围不一样,所以你可以通过扩...
商品
期货套利
跨期套利
答:
商品
期货套利
中的跨期套利策略,是一种利用期货市场不同合约月份价格差异进行盈利的操作。其核心原理是通过比较并分析期货各合约之间的
价差
波动,投资者会在同一品种的
远月
和
近月
合约上,分别建立数量相等但方向相反的交易头寸。这种操作的目的是捕捉价差的变动,当价差出现反转(正向市场时,远月合约价格高于...
期货套利
是什么意思
答:
期货套利
是什么意思期货套利是指利用相关期货合约之间的
价差
波动进行套利,由于一些相关合约只存在仓储费、利息、运输费、手续费等费用差异,因此可以合约之间会有一个合理价差,当价差不合理的时候,就可以同时操作相关合约进行套利,直到价差恢复正常以获取利润。期货套利分为三种方式,分别是跨期套利、跨市套...
股指
期货
合约
套利
。这里买近期合约同时卖远期合约的意义是什么?为什么...
答:
指利用
期货
合约价格之间不合理关系进行
套利
交易的称为
价差交易
。价差交易与套利的主要区别在于,套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易,获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易,博取差价利润。套利是在期货和现货两个市场进行...
跨期
套利
的3种不同形式
答:
1. 牛市
套利
</当市场供需失衡,
近月
合约价格因需求旺盛或远期供应不足而上扬,与远期合约
价差
扩大。无论是正向市场还是反向市场,此时买入近月合约并卖出
远月
合约,即构成牛市套利。例如,种植季节作物如棉花,投资者可买入5
月期货
同时卖出9月期货,像小麦、大豆和铜等商品也可应用此策略。然而,值得注意...
关于
期货
的
套利
(
价差交易
) 买
近月
,卖
远月
……仓位永远一样(且不会...
答:
这个是不好确定的。
期货
合约间是否存在
套利
机会是要去分析得出的。首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以。其实...
牛市
套利
和熊市套利的基本操作方法
答:
【1】牛市
套利
的基本方法是交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度,或者说
近月
合约的下跌幅度要小于
远月
合约的下跌幅度。【2】熊市套利的基本操作方法是卖出近期交割月份合约,买进远期交割月份合约,并寄希望于远期合约在价格下跌时期...
期货
跨期
套利
四个重要环节
答:
首先,
套利
机会的识别是整个套利过程中的关键环节。投资者需要通过分析市场数据、价格走势、季节性因素等,来发现同一
期货
品种在不同交割月份之间的价格差异。这种价格差异可能是由于市场供需不平衡、交割成本不同、存储费用等因素造成的。例如,如果
近月
合约的价格高于
远月
合约,且
价差
超过了正常的存储费用,...
商品
期货
跨期
套利
模式及操作分析
答:
三种套利 预计近期市场呈现牛市特征,供不应求,
近月期货
合约价格相对
远月期货
合约价格涨得快、跌得慢;或者远月合约价格上涨乏力,继续上涨的幅度有限而向下回落的力度较大,都可以采取牛市套利,即买进近月合约同时卖出远月合约,记作(近月份)/(远月份)套利,如:1月/5
月套利
就是买进1月合约同时卖出5月合约。进行牛...
期货套利
,买
近月
卖
远月
是不是
价差
缩小就会赢利?
答:
价差
缩小,牛市
套利
,正向市场,盈利 基差 = 现价 - 期价 正向市场,现价<期价,基差<0 反向市场,现价>期价,基差>0 牛市,近强远弱 熊市,近弱远强 买入套保,基差走弱(变小)卖出套保,基差走强(变大)
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