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期权隐含波动率越大
期权
隐波是什么意思?
答:
隐含波动率是指市场目前对未来波动率的预期,它通常是通过
期权
的价格推断出来的。当期权价格上涨时,隐含波动率也会相应地上涨。而当期权价格下跌时,隐含波动率也会相应地下跌。因此,隐含波动率对于期权投资者和交易者来说是非常重要的指标。期权的盈亏和隐含波动率密切相关。对于看涨期权,
隐含波动率越
高...
如何通俗的理解
期权
的
隐含波动率
答:
在低
隐含波动率
环境下买入认购
期权
只需要标的小幅上涨就可以盈利,盈利概率较高;而高隐含波动率环境下买入认购期权需要标的更大的涨幅才可获利,盈利概率较低。如果30天后50ETF如期大涨10%,在低隐含波动率环境(隐含波动率为10%)下买入认购期权合约可以实现648%的收益,而在高隐含波动率环境(隐含波动...
期权波动率
的分类与特征?
答:
期权
波动率是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。作为一个统计概念,波动率刻画了资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映资产的风险水平。
波动率越
高,资产价格的
波动越
剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。波...
如果
隐含波动率
大于历史波动率,
期权
的价值是被高估还是低估?
答:
在大多数情况下,
期权
市场交易中的
隐含波动率
是大于历史波动率的,必须要理解一点是隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型Black-Scholes模型,反推出来的波动率数值,也就是说很多时候期权是以溢价形式存在市场中交易的,故此用隐含波动率大于历史波动率并不能有效评估期权价值是被高估...
期权隐含波动率
怎么计算?什么是期权隐含波动率?
答:
计算
隐含波动率
的方法有很多种,但这些方法都是利用了
期权波动率越大
,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S, X, r, T, 20%),在波动率参数代入20%后,理论价格仍小于市场价格,说明若要与市场价格相同,需要代入的波动率参数要大于20%。第二阶段 CM<C(S...
期权
临近到期
隐含波动率
会变大吗
答:
波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平,俗称“恐慌指数”。在
期权
市场中,
波动率越
高,表明期权价格的
波动越
剧烈,波动率越低,则表明期权价格的波动越平缓。如果让我用大篇幅去解释波动率的计算公式显然不现实,那么我告诉你最简单的理解方式:波动...
什么是
期权波动率
,如何计算?
答:
有两种常见的
期权
波动率:历史波动率和
隐含波动率
。1.历史波动率:历史波动率是通过分析标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的。它基于已经发生的价格数据,反映了过去的波动情况。计算历史波动率的常见方法包括对日收益率进行统计分析,例如计算标准差或年化波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是由期权...
期权
价格的含义及影响因素
答:
时间价值主要受到三个因素的影响:标的资产价格的实际波动、
隐含波动率
和剩余时间。1.标的价格与行权价的关系 随着标的价格越靠近行权价,时间价值
越大
;反之,标的价格越远离行权价,时间价值越小。平值
期权
附近的时间价值最大,而深度虚值和深度实值期权的时间价值较小。2. 隐含波动率的影响 隐含波动...
期权波动率
是什么?
答:
隐含波动率
(Implied Volatility),简称IV,可以理解为市场对未来实际波动率的预期值,投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时,就会更积极的买入
期权
避险,从而抬高期权价格,表现在市场上,就是隐含波动率的不断上升,反之则下跌。历史波动率(Historical Volatility),习惯上简称为HV,是指标的...
如何正确评估
隐含波动率
对
期权
定价的影响?
答:
当期权市场经历下跌趋势时,隐含波动率通常会增加。相反,市场上升趋势通常会导致隐含波动率下降。更高的隐含波动率表明,未来的期权价格变动更大。
期权隐含波动率期权隐含波动率
是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来。反映的是市场对...
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