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期权隐含波动率怎么看
同花顺
怎么看波动率
答:
期权的波动率不能在手机上查看,只能在同花顺电脑版上查看
,流程是:打开电脑版的同花顺交易软件,点击期权,然后就能在行情界面下看到“隐含波动率”,如图:隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。如果想看历史隐含波动率,只能推荐用其...
期权波动率
在哪个软件看
答:
期权查看波动率的渠道有很多,
比如网站可以上【期权论坛】看,交易软件可以通过【通达信】、【咏春客户端】、【银河证券】客户端查看
。波动率是指资产价格在一定时间内的波动程度。它是通过计算资产价格的历史波动来衡量的,通常使用标准差或年化标准差来表示。隐含波动率是指根据期权合约的市场价格反推出的...
波动率怎么看
答:
-
隐含波动率通常比历史波动率略高,具有更大的突变性
。4. 目前波动率判断标准:- 观察波动率的整体走势,判断目前波动率相对历史水平。- 如果隐含波动率显著高于历史波动率,可能存在下降的可能;反之,低于历史波动率可能会上升。5. 波动率分析:5.1 供求关系:- 隐含波动率下跌可能表明卖方力量强,...
什么是
期权
的
隐含波动率
?
如何
计算?
答:
隐含波动率代表市场对未来实际资产价格波动率的预期值
。当市场参与者预期未来存在较大的不确定性或可能发生意外波动时,他们更倾向于购买期权作为避险工具,从而推高期权价格。这表现在市场上为隐含波动率的不断上升。相反,如果市场预期较低的波动性,隐含波动率可能会下降。隐含波动率的水平可以反映市场的...
如何
通俗的理解
期权
的
隐含波动率
?
答:
在这五个参数中,前四个参数都可以作为已知的参数,而标的资产价格的波动率是唯一未知的参数。
期权
交易者通常使用希腊字母Vega来衡量波动率变化对期权价格的影响。假设交易者发现期权价格很高,他认为
隐含波动率
会下降,则交易者可建立一个负的Vega头寸,若期权的隐含波动率确实出现下跌,交易者可获利。反之...
如何
计算
期权
的
隐含波动率
答:
期权隐含波动率
的原始公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
金融市场的
期权
定价中,
隐含波动率
的测算问题?
答:
隐含波动率
的测算通常是通过反推计算得出的。一种常见的方法是使用
期权
定价模型(如Black-Scholes模型或其他波动率表面模型),通过将市场观察到的期权价格作为已知量,将其他变量(包括隐含波动率)作为未知量,通过迭代计算得出隐含波动率。以下是一种常见的步骤来测算隐含波动率:收集市场数据:首先,收集...
波动率
指标
怎么看
视频时间 02:04
怎么
计算
隐含波动率
答:
就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是
隐含波动率
。由于
期权
定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。
什么是
期权波动率
,
如何
计算?
答:
期权
波动率是一个预测性指标,它不代表未来价格波动的确切数值,而是市场参与者对未来价格波动的预期。不同的期权交易者和市场参与者可能对未来波动性有不同的看法,因此
隐含波动率
会有所差异。总而言之,期权波动率是衡量市场对标的资产未来价格波动性预期的指标,可以通过历史波动率或隐含波动率进行计算。
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