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怎么判断存不存在自相关
自相关
的
判断
标准是什么?
答:
当dL<d<du时,表明为不能确定存在自相关。当du<d<4-du时,表明不存在一阶自相关
。当4-du<d<4-dL时,表明不能确定存在自相关。当4-dL<d<4时,表明存在一阶负自相关,而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。
残差图
怎么判断自相关
答:
1、残差图中的随机散落:残差图中的点在纵坐标为0的区域中随机散落
,并且没有明显的模式或趋势,那么可以认为残差是随机的,即不存在自相关。
残差图中存在某种模式或趋势
,比如连续的正值或负值,或者呈现周期性的波动,那么存在自相关。2、
Durbin-Watson(D-W)检验
:D-W检验是一种常用的检验残差自相...
如何判断
模型是否
存在
一阶
自相关
答:
1、首先,利用eviews软件进行偏相关系数检验,在方程窗口点击view—residualtest—correlogramqstatistics
。2、然后,观察左边的图形,如果条形图超出了虚线,则认为存在自相关性,根据超出虚线的条数,判断其是几阶的。
怎么判断
是否
存在自相关
答:
通过DW值是判断残差是否存在自相关的
,如果需要检验原始数据是否存在自相关,比较精确的方法是通过时间序列中的自相关检验方法,通过观察自相关图来判断
自相关
性是什么意思
答:
如何判断
数据
存在自相关
性:a、用相关计量软件: 比如说E-VIEWS检查残差的分布。 如果残差分布具有明显和圆润的线性分布图像, 说明自相关性存在的可能性很高。反之, 无规则波动大的分布图像显示出相关性微弱。如何减弱模型的自相关性:GLSorFGLS: 假设存在自相关性的模型,误差项之间的关系为:Ut=ρ*...
如何
从SPSS看出
存在自相关
答:
对时间序列 ,spss可以通过 时间序列分析中的 acf 和 pacf 图这些来
判断
如果不是时间序列的,spss 只有 dw 一个检验方法,总的来说,spss对
自相关
检验的方法有限,建议用 eviews 或者 stata
利用spss17.0中文版
如何判断
自变量之间的
自相关
?可以用双变量相关检验吗...
答:
就像你说的,看是否有显著
相关
,则看它的显著性值是否小于0.05或者0.01,其中0.05和0.01是表示不同的显著性水平,而pearson相关值的右上角对应的有一个*表示该相关性是在0.05的水平下,有2个*表示相关性是在0.01的水平下 至于你需要采取哪个水平则看你要求的检验标准是否非常高,如果非常高的...
dw检验结果
怎么
看
答:
DW值接近2表示残差独立。:DW检验是一种用来检验残差是否独立的方法。当DW值接近2时,表明残差独立,
不存在自相关
问题。残差之间的相关性较低,可以认为模型的残差项是独立的,符合统计建模的要求。DW值接近2是一个理想的结果,说明模型的残差项没有自相关问题。
自相关
检验
怎么
看结果
答:
1、Ljung-Box检验用于检验时间序列数据是否具有独立性,其原假设为数据具有独立性。在进行Ljung-Box检验时,我们需要关注其统计量Q和P值。P值小于显著性水平(例如0.05),则拒绝原假设,即认为数据不具有独立性,
存在自相关
性。2、Durbin-Watson检验用于检验时间序列数据是否具有一阶自相关性,其原假设...
怎样判断
自变量和因变量的
相关
关系
答:
看标准回归系数,直接用SPSS回归分析,就可以得出各个自变量与因变量的
相关
系数。不是线性的可以通过一定的转换将其变为线性,然后再利用多元线性回归做模型即可。变量间存在一定的相关很正常,只要
不存在
多重共线性就好。如果说只需要探讨自变量与因变量间的关系,而不需要根据自变量的取值预测因变量的区间,...
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