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均值方差模型的主要弊端有
下列关于
均值
—
方差模型的
描述,说法错误的是( )。
答:
在回避风险的假定下,马科维茨建立了一个投资组合分析的模型,即均值—方差模型。
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的
。故D项说法错误。
均值方差模型
和资本资产定价
模型的
异同点
答:
1、目标不同:均值方差模型旨在找到一种资产组合
,使得投资者获得最大化收益和最小化风险的平衡。而资本资产定价模型则旨在解释资产价格与市场因素之间的关系,从而确定资产的合理价格。2、
假设不同
:均值方差模型假设资产收益率服从正态分布,同时假设投资者总是追求最小化风险和最大化收益。而资本资产定价...
关于
均值
-
方差模型
,以下表述错误的是( )
答:
【答案】:B 从全局最小
方差
组合开始,最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿,简称有效前沿(efficient frontier)。
投资组合理论与实际应用
答:
2、 投资组合
的均值方差模型
投资组合收益率的方差和标准差,取决于单个资产的方差、权重和互相之间的相关系数,方差计算公式为: 投资组合的标准差的计算公式为: 以上公式中,w代表资产的权重,由公式可知,资产组合的方差是单一资产的方差与资产相关系数的组合。单一资产的方差不变,相关系数越小,资产组合的方差也越小。
BL
模型的
缺点
答:
3、参数敏感:对输入参数如预期收益率作小幅度变化
,可能导致模型结果发生剧烈变化。BL模型的背景 资产分配是投资者面临的决定,他们必须选择如何在多个资产类别中分配其投资组合。例如,全球投资的养老基金必须选择分配给每个主要国家或地区的数量。原则上,一旦资产的预期收益和协方差已知,现代投资组合理论(...
马科维茨
的均值
一
方差
组合
模型
介绍
答:
1表示分量为1的N维列向量,上标T表示向量(矩阵)转置(公式(5)的推导历程。马科维茨
均值
一
方差
组合
模型的
优缺点马可维茨的危机定价思想和模型具备开创意义,奠定了现代金融学、投入学乃至财务经营管理学的理论基础。不过这种理论也有缺点,就是他的数学模型较为复杂,不便于实际操作。
"马柯威茨
的均值方差模型
"是什么意思?
答:
1表示分量为1的N维列向量,上标T表示向量(矩阵)转置(公式(5)的推导过程。马科维茨
均值
一
方差
组合
模型的
优缺点 马可维茨的风险定价思想和
模型具有
开创意义,奠定了现代金融学、投资学乃至财务管理学的理论基础。不过这种理论也有缺点,就是他的数学模型较为复杂,不便于实际操作。
方差
分析小结
答:
根据具体
的
试验设计,一个单元格内可以有多个元素,也可以只有一个,甚至没有元素。 4、均衡(Balance) 如果在一个试验设计中任意因素个水平在所在单元格中出现的次数相同,且每个单元格内的元素数
均
相同,则该试验时均衡的;否则,就被称为不均衡。不均衡的试验设计在分析时较为复杂,需要对
方差
分析
模型
做特别设置才能...
投资组合理论(一):Markowitz
均值
-
方差模型
答:
这一结果验证了模型在实际应用中
的
有效性,它不仅理论严谨,而且在实战中展现出强大的威力。总的来说,Markowitz
均值
-
方差模型
为我们提供了投资决策的科学工具,它将风险与收益的关系量化,帮助投资者在复杂的金融市场中寻找最佳路径。通过深入理解并实践这个模型,我们将在投资的海洋中更加游刃有余。
均值方差模型
是什么啊?
答:
均值方差模型的
优化 对于均值方差来说,最重要的是模型对于历史数据的依赖性强,预期收益率及风险度量都是用历史数据来衡量,但往往历史并不能代表过去,过去一段时间的平均收益与未来一段时间内的期望收益往往差别很大。在此基础上,1990年,Black和Litterman在高盛工作期间发展出Black-Litterman模型,在模型...
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