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均值方差模型的主要弊端有
方差的
意义是什么?
答:
此外,
方差
也用于许多统计
模型
和假设检验中。例如,在回归分析中,方差可以帮助我们了解自变量和因变量之间的关系强度。在假设检验中,方差可以用于计算t统计量和F统计量,从而判断样本数据是否来自具有特定
均值的
总体。总之,方差作为衡量数据离散程度的统计量,在数据分析、质量控制、统计建模等方面具有广泛的...
行为金融学与传统金融学的区别
答:
1. 行为金融学与传统金融学的区别 传统金融理论
主要
包括Markowitz
的均值
一
方差模型
和投资组合理论,Sharpe、Lintner、Mossin的资本资产定价模型,Fama的有效市场理论和Black-Scholes-Merton的期权定价理论。这些理论的基础是有效市场理论,它是传统金融理论的基石。但是有效市场理论在解释实际金融现象时遇到了很多...
投资组合理论的产生发展
答:
它们
的
发展极大地改变了过去
主要
依赖基本分析的传统投资管理实践,使现代投资管理日益朝着系统化、科学化、组合化的方向发展。1952年3月,美国经济学哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文,作为现代证券组合管理理论的开端。马克威茨对风险和收益进行了量化,建立的是
均值方差模型
,提出了确定最佳资产...
均值方差模型
属于数学模型吗
答:
均值方差模型
属于数学模型吗?均值方差模型属于数学
模型的
。
方差
是什么意思啊?
答:
方差在统计学中广泛应用,它可以用来检验样本的可靠性、确定两组数据的差异性、分析数据的稳定性等。在实际应用中,我们常用方差来评估一个产品的质量稳定性、分析股票的风险性、判断一个机器学习
模型的
稳定性等。计算
方差的
方法有很多种,其中最常用的是样本方差和总体方差。样本方差是指样本中各个数据与...
CAPM
模型有
哪些假设
答:
1、投资者希望财富越多愈好,效用是财富的函数,财富又是投资收益率的函数,因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的
方差
或标准差标识。4、影响投资决策
的主要
因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance ...
多因素
方差
分析与回归分析有什么异同啊?
答:
3、分析方法不同 回归分析方法有Linear Regression线性回归、Logistic Regression逻辑回归、Polynomial Regression多项式回归、Stepwise Regression逐步回归、Lasso Regression套索回归等。多因素
方差
分析往往选用一般化线性
模型
(General Iinear Model)进行参数估计。相同点 回归分析和多因素方差分析都属于统计学的分析...
有哪些让人惊艳
的
经济学
模型
答:
1.简单相关系数检验 2.方差扩大因子法 3.直观判断、统计学方法与电脑技术,以建立经济计量
模型
为
主要
手段。B.多重共线性问题。无偏,一致,非有效。异方差:模型中省略某些重要解释变量。模型设定误差.严重时。模型设定偏误。零
均值
,低估参数估计值
的方差
。工具变量法 1.与所代替的解释变量高度相关 ...
第二章
模型
评估与选择
答:
以上假设检验是针对一个
模型的
一个结果,但有时我们会产生多个结果,比如采用多次留出法或交叉验证法,此时可采用t检验。设已测试k个错误率,设其
均值
为 ,
方差
为 ,定义如下: k个测试错误率可看做泛化错误率 的独立采样,T变量: 服从自由度为k-1的t分布,如下图所示: 使用双边假设,图中阴影部分在 和 两个区间...
均值方差
法,是由( )于1952年提出的风险度量
模型
。
答:
【答案】:A 本题旨在考查
均值方差
法
的
提出者。均值方差法,是由哈里·马可维茨于1952年所提出的风险度量
模型
,其将投资风险定义为投资预期收益率的波动幅度,通过对投资风险与预期收益率进行度量,以选取投资者的最优投资组合。故本题选A。
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