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利率平价理论公式推导
简答题:利息
平价理论公式
如何
推导
答:
利息平价理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,
因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币
,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款利率为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元存...
利率平价
怎么
推导
?
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)利率平价规定
,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的选...
利率
评价
理论推导公式
答:
R$ = R€ + (Ee$/€- E$/€)/ E$/€
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。
利率平价
原理
答:
XO——现时当期汇率表达的每一美元的外币单位;Ef——现时远期汇率表达的每一外币单位的美元值 EO———现时当期汇率表达的每一外币单位的美元值 RfO——现时国外名义利率 Rdo——现时国内名义利率 比如,若国内利率16%,国外利率14%,当期汇率是XO = 10%则远期汇率是:
利率平价
原理所阐述远期和当期...
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论
的假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
:Rf-Rs=Ia-Ib(1)式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本...
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论
的假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。 根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
: Rf-Rs=Ia-Ib(1) 式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。 式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本国货币预期贬值...
抛补
利率平价公式
答:
公式推导
:假如A货币
利率
为10%,B货币利率为20%。即期汇率A=2B。就有一种可能:借1A货币,即期兑换成2B货币,存款,一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:2×(1+20%)/2-1×(1+10%)=1×10%=0.1A 。由于货币利差...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的关系
答:
费雪效应表达
公式
:实际
利率
=名义利率-通货膨胀率把公式的左右两边交换一下,公式就变成:名义利率=实际利率+通货膨胀率名义利率的上升幅度和通货膨胀率完全相等,这个结论就称为费雪效应或者费雪假设(FisherHypothesis)。埃尔文·费雪认为,债券的名义利率等于实际利率与金融工具寿命期间预期的价格变动率之和,...
如何理解
利率平价理论
(uncovered)中利率和汇率的关系?
答:
深入探讨:
利率平价理论
(uncovered)中的汇率与利率关系详解四年前的一个问题,虽然时间已过,但金融学领域的探索永无止境。对于初学者来说,理解利率平价理论(UIP)中利率与汇率的微妙关系,关键在于理解其理论基础和假设前提。直接依赖
公式
表达,往往难以触及理论的精髓。因此,让我们从头开始,揭示UIP背后...
利率平价公式
的应用怎么做?
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价理论
,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
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