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利率平价理论公式推导
求抛补
利率平价公式
及相关例题
答:
抛补
利率平价
(covered interest parity,CIP) ,与无抛补利率平价相比,抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同(掉期交易),确定在到期日交割时所使用的汇率水平。
费雪效应的
理论
研究
答:
如果不同,整个汇率
平价理论
就存在错误,不能用此来
推导
费雪效应。在《国际经济学》中有一个货币总需求的
公式
:M/P=L(RY),其中,M:货币总需求;P:价格水平;R:
利率
;Y:国民收入。从上面关系中可以看出价格不但和利率相关,而且和货币市场的总需求相关,还有和国民收入相关。这也就是说价格不仅仅关系到利率,而且和...
非抛补
利率平价
关系这条
公式
看不懂,请通俗解释下??
答:
抵补
利率平价
是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水. 非递补利率平价的经济含义是,预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差.抛补利率平价,与无抛补利率平价相比,抛补的利率平价...
购买力
平价理论
在人民币汇率实证中为什么不成立
答:
第三,在我国从1997年到 2005年,先经历了亚洲金融危机以及SARS等突发事件。防范突发事件,保证经济快速稳定增长,人为地对汇率进行调控,保持汇率稳定。第四,利率利率平价论在一些实证研究中被人为是长期理论,而我们的分析偏向于中短期,所以
利率平价理论
不成立。
最全常用经济指标及解释
答:
如果考虑对
利率
的影响,则该指标对外汇汇率的影响作用更加复杂。当一国的消费物价指数上升时,表明该国的通货膨胀率上升,亦即是货币的购买力减弱,按照购买力
平价理论
,该国的货币应走弱。相反,当一国的消费物价指数下降时,表明该国的通货膨胀率下降,亦即是货币的购买力上升,按照购买力平价理论,该国的货币应走强。但是...
如何计算远期汇率
视频时间 00:37
归母净
利率
的意思
答:
归母净
利率
是指在企业合并净利润中归属于母公司股东的那部分净利润,这部分利润的计算
公式
为归母净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额;其中,少数股东损益=子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额。从公式中我们能看出,这个数值其实有一定程度的漏洞。【...
国际金融论中S和E代表什么意思?
答:
F为远期汇率,S为即期汇率。图中展示的第一个
公式
是抵补
利率平价理论
(covered interest rate parity, CIRP),中心理论是两国利息的差额造成的套利机会会在远期利率中被抵消掉。第二个公式是无抵补的利率平价理论(uncovered interest rate parity, UIRP),这一理论中,由于没有远期合约的抛补效应,两...
什么是抛补
利率平价
答:
抛补
利率平价
(covered interest parity,CIP) 即通过签订远期外汇合同,按照合同中预先规定的期远期汇率进行交易,以达到套期保值的目的。由于套利者利用远期外汇市场固定了未来交易时的汇率,避免了汇率风险的影响,整个套利过程可以顺利实现。可以分为三层含义:(1)本国利率高于(低于)外国利率的差额等于本...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的关系
答:
即贷款人要求的名义
利率
要足够高,使他们能够获得预期的实际利率,而要求的实际利率就是社会中实物资产的经营报酬加上给予借款人的风险补偿。费雪效应意味着如果预期通货膨胀率提高1%,名义利率也将提高1%,也就是说,这种效应是一对一的。购买力
平价理论
是一种研究和比较各国不同的货币之间购买力关系的...
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