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利率对债券期权的影响
利率
提高
对期权
价格
的影响
答:
利率对期权价格的影响不是很直接,短期内对期权价格的影响也不大
。可以从两个方面的效应来分析,一方面,
无风险利率
上升会使期权标的资产的预期收益率上升,另一方面,无风险利率的上升会使得期权持有者未来收益的现值会相应减少,这两种效应都会使看跌期权的价格下降。对看涨期权而言,第一种效应将使看涨期...
无风险利率
名词解释
答:
无风险利率是 期权价格的影响因素之一
,无风险利率(Risk-free Interest Rate)水平也会影响期权的时间价值和内在价值。当利率提高, 期权的时间价值曲线右移;反之,当利率下降时,期权的时间价值曲线左移。不过,利率水平对 期权时间价值的整体影响还是十分有限的。关键是对期权内在价值的影响,对看涨期权...
影响期权
价值因素的变化
有哪些
?
答:
利率变动对期权价格的影响是复杂的:一方面,
利率变化会引起期权基础资产的市场价格变化,从而引起期权内在价值的变化
;另一方面,利率变化会使期权价格的机会成本变化;同时,利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化,因而从不同角度对期权价格产生影响。例如,利率提高,期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降,从而使看涨期权...
利率
下调
对债券有什么影响
答:
因为
国债
的价格本身就是
利率
变动的另一种反映形式,而且由于债券 价格的形成与变动更多的是基于对远期利率的预期,所以,
债券的期权
性质决定债券市场是接受利率政策调整影响最快也是最 直接的市场,也是传导利率政策调整信号最主要渠道之一,更是发现利率的主要机制。利率调整对各类债券价格
的影响
是有差别的 1、国...
期权
价格的五个
影响
因素
答:
无风险利率 由于期权的交易会产生资金流入或资金流出,因此无风险利率也会对期权价格产生影响
。对于看涨期权来说,期权买方是锁定了未来的买入价,因此现阶段可以节省大量的现金流,直到到期日时才需要付钱购买。因此,利率越大,对买家越有利(可以用节省下来的现金流获得更高的利息收入)。所以无风险利率越...
购买看跌
期权
为什么能够使
利率
上升时的
债券
组合损失下降
答:
看跌
期权
本身,就是当价格下跌的时候,这个期权盈利。当
利率
上升的时候,
债券的
价格是下跌的,所以债券组合就下跌,形成损失;此时,债券组合价格下跌,看跌期权就赚钱了,所以看跌期权赚到的钱可以弥补债券组合下跌的损失,导致了损失下降。相当于是一个对冲的作用,抵消了下跌。
影响期权
价格的基本因素
答:
在其他影响因素不变的情况下,对于认购期权而言,期行权价格越高,则转向实值期权的可能性就越小,这样,权利金就相应降低;而对于认沽期权来说,期行权价格越高,则转向实值期权的可能性越大,这样,权利金就会相应提高。
无风险利率
市场无风险利率通常为短期国债的利率,在国内也可以用一年存贷款基准...
期权
价值与期权内在价值的区别
答:
1、概念不同:期权价值是可转换
债券
的价值通常会超过纯粹债券价值和转换价值。期权内在价值是多方行使期权时可以获得的收益的现值。2、公式不同:期权内在价值是期权价格=
期权的
内在价值+期权的时间价值。期权价值=内含价值+时间价值。3、内涵价值不同:期权的内涵价值是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货...
债券添加可提前赎回权,
债券利率
为什么会升高啊?
答:
回答:楼上业务的就不要bb,债款的
利率
是发行人要支付给购买人的钱,发行人增加了成本,利率怎么可能增加,难道成本增加还要多给钱给别人。不懂就别装逼OK。
利率期权的
价值
答:
4、
影响债券期权
价值的因素。①证券价格。债券期权价值随债券价格上升而增加,随债券价格下降而减少。②协议价格。协议价格越低,债券买权的价值就越高,卖权的价值就越低。③短期
利率
。短期利率上升时,债券买权价值增加,卖权价值减少;短期利率下降时,债券买权价值减少,卖权价值增加。如:94÷(1+0.006)=93.439,期权...
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