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债券组合久期计算公式
关于
债券组合久期
的
计算
答:
按照市场价值和各自的久期进行计算,
组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815
债券组合管理的久期免疫策略: 对于债券投资者而言,
债券组合久期
的
计算
?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为: 久期计算公式D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即
D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中,PVXi表示第i期现金流的现值,...
债券组合久期
是什么?
答:
久期是按照市场价值进行加权计算的\x0d\x0aA
债券价值=10000*98%=9800\x0d\x0aB债券价值=20000*96%=19200\x0d\x0aC债券价值=10000*110
%=11000\x0d\x0a\x0d\x0a组合总价值=9800+19200+11000=40000\x0d\x0a\x0d\x0a组合的久期,按照市场价值和各自的久期进行计算,\x0d\x0a组合...
久期计算公式
是什么?
答:
久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
。市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]。久期概括 久期也称持续期,是1938年由F.R.Mac...
久期
的计算的
计算公式
是什么?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即
D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
债券
投资
组合
和国债期货的组合的
久期
是( )。
答:
【答案】:D 通过直接买卖现券改变
久期
的成本比较高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变
组合
的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值。
债券久期
的
计算公式
答:
债券久期计算公式
有三种,分别是:公式一:D表示久期;B是债券当前市场价格;PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值;T是到期时间。公式二:D是久期;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i是当前市场利率。公式三:P是市场价格。(1)债券期限。较长期限的债券价格变动...
债券久期计算公式
答:
久期
的
计算公式
是什么?久期是
债券
平均有效期的一个测度,它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值,其权重与支付的现值成比例。如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的久期为:D(Y)=[1×X1/(1+Y)^1+2×X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n],即D=(1×PVX1+.....
久期公式
怎么用?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即
D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
债券久期计算公式
是什么
答:
进而保障自己的收益。通常
计算债券
久期的方法是平均期限,也称麦考利久期。这种
久期计算
方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:
债券久期
=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
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