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为什么票面利率高久期越低
为什么
债券的
息票
率
越高
,
久期越
短?
答:
1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高...
为什么
债券的
息票
率
越高
,
久期越
短?
答:
1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高...
债券收益率与期限的关系?
视频时间 02:09
久期
和债券的到期收益率是
什么
关系?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。\x0d\x0a
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。\x0d\x0a\x0d\x0a2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。\x0d\x0a...
久期
和债券的到期收益率是
什么
关系?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。\x0d\x0a
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。\x0d\x0a\x0d\x0a2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。\x0d\x0a...
久期
和债券的到期收益率是
什么
关系?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。\x0d\x0a
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。\x0d\x0a\x0d\x0a2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。\x0d\x0a...
久期
和债券的到期收益率是
什么
关系?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a1.保持其它因素不变,
票面利率越低
,息票债券的
久期越
长。\x0d\x0a
票面利率越高
时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。\x0d\x0a\x0d\x0a2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。\x0d\x0a...
债券属性「
久期
」的本质是
什么
?
答:
回答:说到“
久期
”,去翻阅相关的学术文献,会看到久期就是用现金流作为权,计算的加权平均剩余期限。也就是说他能够很好的来衡量债券的利率风险。 债券价格的利率敏感性会受到
票面利率
、到期时间、初始收益率的这三个重要因素的影响,而它们也会与久期之间的存在一些关系也表现出一些规则。 第一点是,在确定...
债券
息票利率
和到期收益率是
什么
关系?
答:
关系:1、零
息票
债券的
久期
等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据
利率
的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。
债券
息票利率
和 到期收益率 是
什么
关系?
答:
关系:1、零
息票
债券的
久期
等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据
利率
的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。
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