在做时间序列分析是验证原数据的平稳性,ADF检验中的lag和种类该如何确定

如题,我收集到700多个数据,现在想检验是否平稳,用的是R程序(其实程序倒是无所谓),在做ADF检验的时候要确定一个lag,这个lag到底如何确定呢,能不能不说准则名称告诉我详细内容呢?

检验的种类我知道3中,但是什么样子是有drift 什么样子是有trend啊,我的数据均值不为零是不是就是有常数项啊,还有数据一段时间上升 高于均值一段时间下降低于均值如此反复,但还是围绕均值的算不算有趋势项呢!求助啊!

第1个回答  2014-05-03
没必要用R啊,用eviews就可以了
我替别人做这类的数据分析蛮多的追问

我用r 现在也会自动选lag的指令了,但我想知道这里面的理论依据,而不是只是淡淡能处理数据!

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