第1个回答 2020-12-09
市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。
根据风险的不同影响作用，可分为系统风险与非系统风险；根据风险的可控性，可分为可控风险与不可控风险；根据风险的主体，可分为政府管理风险，交易所管理风险，期货经纪公司服务风险和客户交易风险。
市场风险是股票持有者所面临的所有风险中最难对付的一种，它给持股人带来的后果有时是灾难性的。在股票市场上，行情瞬息万变，并且很难预测行情变化的方向和幅度。收入正在节节上升的公司，其股票价格却下降了，这种情况我们经常可以看到;还有一些公司，经营状况不错，收入也很稳定，它们的股票却在很短的时间内上下剧烈波动。出现这类反常现象的原因，主要是投资者对股票的一般看法或对某些种类或某一组股票的看法发生变化所致。投资者对股票看法(主要是对股票收益的预期)的变化所引起的大多数普通股票收益的易变性，称为市场风险。
第2个回答 2020-12-10
利率风险
(1)重新定价风险
重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
(2)收益率曲线风险
重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险
基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
(4)期权性风险
期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。
汇率风险
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖)；而使商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。
(1)外汇交易风险
银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险
股票价格风险
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
商品价格风险
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等。
银行市场风险
简介
市场风险实际上是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。顾名思义，市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股市风险和商品价格风险四大部分。由于我国银行从事股票和商品业务有限，因此其市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。
利率风险是整个金融市场中最重要的风险。由于利率是资金的机会成本，汇率、股票和商品的价格皆离不开利率；同时由于信贷关系是银行与其客户之间最重要的关系，因此利率风险是银行经营活动中面临的最主要风险。在我国，由于经济转型尚未完成，市场化程度仍有待提高，利率市场化进程也刚刚起步，利率风险问题方才显露。虽然以存贷利率为标志的利率市场化进程已经推进，但是目前我国基准利率市场化还没有开始，影响利率的市场因素仍不明朗，而且市场仍然没有有效的收益率曲线，利率风险将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。
汇率风险是市场风险的重要组成部分。
随着我国经济持续增长，
越来越多的国内企业将走出国门投资海外，
汇率风险也随之增加。同时，自2005年7月人民币汇率形成机制改革实施以来，人民币兑外汇的风险明显上升。从2005年7月到2006年5月中旬人民币兑美元升值已突破8元心理价位。随着人民币汇率形成机制的进一步完善，市场因素在汇率形成机制中的作用会进一步加大，我国银行业的汇率风险也将进一步提升，加强汇率风险管理和监管变得越来越重要。
监管
1988年的《巴塞尔资本协议》只考虑了信用风险，而忽视了市场风险，尤其是对许多新的和复杂的场外衍生产品市场风险未能给予足够的重视。但20世纪90年代一系列的重大风险事件使巴塞尔委员会意识到了市场风险的重要性，随后加快了将市场风险纳入资本监管要求范围的步伐。1996 年1月，巴塞尔委员会及时推出了“《资本协议》关于市场风险的修订案”。该修订案改变了1988年《巴塞尔资本协议》中将表外业务比照表内资产确定风险权重并相应计提资本金的简单做法，提出了两种计量风险的方法：标准法和内部模型法。
巴塞尔委员会在1997年推出了《有效银行监管的核心原则》。至此，市场风险与信用风险、操作风险一并成为银行监管部门关注的重点。1999年巴塞尔委员会又开始着手修改1988年的《巴塞尔资本协议》。2004年1月26日巴塞尔委员会发布了用于替代1988年《巴塞尔资本协议》的《巴塞尔新资本协议》框架。新协议吸纳了1996年“修订案”和1997年“核心原则”中包括市场风险在内的全面风险管理的原则，将风险的定义扩大为信用风险、市场风险和操作风险的各种因素，基本涵盖了现阶段银行业经营所面临的风险，以保证银行资本充足性能对银行业务发展和资产负债结构变化引起的风险程度变化具有足够的敏感性。此时，市场风险因素充分反映在《巴塞尔新资本协议》的各项监管规定中。2005年11月巴塞尔委员会再次对1996年版“《资本协议》关于市场风险的修订案”进行了重新修订，更加明确和细化了市场风险的资本监管要求。
自1996年“修订案”实施以来，大多数国家和地区的银行已经对市场风险管理给予了足够的重视，经过10年的发展，已具备了较为完善的市场风险管理体系。
股市市场风险
市场风险是股票持有者所面临的所有风险中最难对付的一种，它给持股人带来的后果有时是灾难性的。在股票市场上，行情瞬息万变，并且很难预测行情变化的方向和幅度。收入正在节节上升的公司，其股票价格却下降了，这种情况我们经常可以看到;还有一些公司，经营状况不错，收入也很稳定，它们的股票却在很短的时间内上下剧烈波动。出现这类反常现象的原因，主要是投资者对股票的一般看法或对某些种类或某一组股票的看法发生变化所致。投资者对股票看法(主要是对股票收益的预期)的变化所引起的大多数普通股票收益的易变性，