如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验

如题所述

第1个回答 2017-06-11

用stata进行平稳性检验的方法：1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。Stata 的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近 20 年发展起来的新方法，如 Cox 比例风险回归，指数与 Weibull 回归，多类结果与有序结果的 logistic 回归， Poisson 回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。本回答被提问者采纳

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stata中面板数据协整分析求助答：面板数据,n=14，T=24，季度数据，连续的，部分数据搜索不到故有所缺失，做完单位根检验后，用xtwest命令做协整分析，具体命令如下：xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstrap(100)，弹出：Continuous time-series are required，Following series contain...

stata面板数据怎么做格兰杰因果检验答：T 大于7， xtunitroot协整之后，用xtgcause y x做。详细使用指南看 Testing for Granger causality in panel data Luciano Lopez* Sylvain Weber

如何用stata进行时间序列的协整检验,需要具体的操作指令和解释。答：1、首先打开笔者准备的数据集，然后观察对数据集进行初步的观察。通过观察可以得知t是时间变量，第一步应该设定变量t为时间表示。2、对已有的数据进行回归reg y x1 x2 x3。3、如果实际应用中的数据是时间序列，那么有很大可能性存在自相关性，所以我绘制残差与残差滞后的散点图，来观察是否存在自相关...

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求助,stata面板数据怎么做多个变量的协整检验答：不是的，其他变量都平稳的话，只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可，但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话，可以直接建模，进行协整检验。

stata 协整性检验答：最开始是H0：秩=0，不过不通过新假设：H0：秩=1 VS H1：秩>1 依次类推，直到零假设可以接受为止，如果统计量大于显著性水平对应临界值应该是拒绝零假设。从上图来看，没有通过

stata面板数据模型答：方法/步骤短面板处理面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据，因此其存在截面数据没有的优势，在用stata进行面板数据的估计时，一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现，即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下，由于T较小，每个个体的信息较少，故无从讨论扰动...

stata协整检验结果怎么分析答：Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code：vec y x1 x2, lag() rank()

怎么用stata做时间序列里面的单位根检验和协整,希望具体一点,谢谢!_百...答：怎么办。(1)是的，时间T太短，没有必要做单位根检验，当然也就不用做协整检验了；(2)按照虚拟变量设置原则你是没有错，如果有N类，则设置N-1个虚拟变量。我没有弄清楚你为什么要那样设置虚拟变量，如果你想控制行业之间的差异的话，面板数据固定效应中alpha项就起到控制作用了。

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