在涉足股指期货交易时，风险防范是至关重要的。首先，对期货交易规则和软件的掌握是基础，即使是习惯于股票交易的投资者，也要学会灵活应对，理解价格和时间的重要性，避免因无知而产生的风险。尤其是做多股票者，要学会适应做空策略，避免盲目执着。
其次，仓位管理和止损设置必不可少。每日结算制度可能导致资金压力，投资者应改变满仓操作的思维，合理控制保证金比例，防止因资金不足引发的强制平仓风险。贪婪和侥幸心理必须摒弃，避免在市场波动中冲动加仓。
合约到期的风险也需关注。由于期货的期限性，投资者需了解合约到期时，价格将趋向现货市场的特性，同时留意交割细节。套期保值和套利者需坚守纪律，根据自身情况制定明确的计划，避免将保值演变成投机，保持投资策略的稳定。
最后，要认识到股指期货的风险与收益并存，其高杠杆特性意味着高风险，一夜暴富和一夜清零皆有可能。新手投资者不能误以为新事物就必然赚钱，或陷入股票被套的思维。在参与前，务必全面理解这一新型金融工具，避免因误解而承担不必要的风险。
股指期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征。股指期货风险类型较为复杂，从风险是否可控的角度划分，可分为不可控风险和可控风险；从交易环节可分为代理风险、流动性风险、强制平仓风险；从风险产生主体可分为交易所风险、经纪公司风险、投资者风险与政府风险；从投资者面临的财务风险又可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。