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第1个回答 2014-04-12
1计算着3个月LIBOR利率:
当前3个月LIBOR = 5.5%
3个月LIBOR远期三个月= 6.412%
6个月3个月LIBOR远期= 7.282%后, 9个月伦敦银行同业拆借利率后
3个月向前= 8.105%
2计算的折现率四个季度(贴现因子)的结算日利率:
0.986436
> 0.970874
3发现漂浮支付固定利率使得净现值等于一个固定的支付方向方向净现值:
获得6.805%此项利率掉期固定利率为6.805%
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