在R语言中使用glmnet包做lasso回归的要点如下:
基本功能:
glmnet包主要用于实现LASSO回归、岭回归和弹性网络回归,适用于多种广义线性模型。LASSO回归通过算法使部分变量系数变为零,从而实现变量筛选。
正则化:
LASSO回归采用L1正则化,通过惩罚系数来缩减系数,达到简化模型和筛选变量的目的。glmnet包中的lambda参数控制正则化强度,lambda值越大,惩罚越重,保留的变量越少。
模型构建:
glmnet包支持从矩阵或稀疏矩阵输入自变量数据,并能指定不同的模型类型,如二分类、生存分析等。建立模型仅需一行代码,且提供了可视化工具展示不同L1范数下变量系数的变化。
结果探索:
glmnet输出包含不同lambda值对应的自由度、模型解释偏差百分比等信息。可以通过print、coef、predict等方法探索结果,其中coef方法允许指定lambda值查看系数。
预测与评估:
使用predict函数可以预测新数据,并可指定lambda值进行预测。glmnet提供交叉验证功能,通过cv.glmnet函数自动选择最优lambda值。在测试集评估模型性能时,glmnet提供assess.glmnet、roc.glmnet、confusion.glmnet等函数用于计算性能指标。
其他功能:
glmnet还支持非正则化广义线性模型拟合、对大型数据进行高效拟合、修改自变量矩阵格式、添加进度条等功能。对于正则化的COX回归,glmnet采用弹性网络方法对部分似然进行惩罚,以提高模型性能。