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单个资产和组合的协方差
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第1个回答 2022-03-01
单个资产与组合的协方差代表它对整个组合的风险贡献程度。
相似回答
什么是相关系数和
协方差
,有什么关系呢?
答：
1、相关系数与协方差一定是在投资
组合
中出现的，只有组合才有相关系数
和协方差
。
单个资产
是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。3、（1）协方差表示两种证劵之间共同变动的程度：相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可...
单个资产
收益率的期望、
方差
的现实含义。
答：
单个资产
收益率的期望、方差的现实含义如下：收益率
的方差
用来表示资产收益率的各种可能值与其期望值之间的偏离程度。方差的含义是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量，是衡量源数据和期望值相差的度量值。预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现...
财务管理中
协方差
的计算公式
答：
COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）
协方差
cov（x，y）=相关系数r×两项
资产
标准差乘积。
资产组合的方差
怎么算
答：
现代
资产组合
理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨（Markowits）于 1952年创立的，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和
资产的
有效边界线的交点。威廉·夏普（Sharpe）则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－
协方差
矩阵中的非对角线元素。他据此建立...
马科维茨的均值一
方差组合
模型介绍
答：
马科维茨模型的意义马科维茨的投入组合理论不仅揭示了
组合资产
危机的决定因素，而且更为重要的是还揭示了“资产的期望收益由其自身的危机的大小来决定”这一重要结论，即资产价格（
单个资产和组合
资产）由其危机大小来定价，单个资产价格由其方差或标准差来决定，组合资产价格由其
协方差
来决定。马可维茨的...
相关系数
与协方差
的关系是怎样的?
答：
1、相关系数与协方差一定是在投资
组合
中出现的，只有组合才有相关系数
和协方差
。
单个资产
是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差...
投资
组合的
风险
与
各单项
资产
的关系
答：
单个资产
收益与风险的测度和投资组合收益风险的测度计算量相差不大。按
协方差
方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-无风险收益率）/(市场
组合的
总收益率-无风险收益率）。β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；β＞1，说明...
协方差
怎么算
答：
1、经济与金融：在经济和金融领域，协方差被广泛应用于风险管理和投资组合优化。通过计算投资组合中不同
资产的协方差
矩阵，可以评估投资
组合的
风险水平，以及不同资产之间的相关性。在图像处理和计算机视觉领域，协方差也被广泛应用于图像分析和特征提取。2、自然与社会科学：在自然和社会科学领域，协方差也...
资产组合
~最小
方差组合
(excel)
答：
为了验证最小方差
组合的
效果，我们构建两个
资产组合
：X代表无风险收益率为0时的组合，Y则是无风险收益率为4%时的组合。通过计算X和Y的预期收益率、方差、标准差以及它们之间
的协方差
，我们可以观察到它们在风险收益平衡中的位置。组合统计数据的计算 对于组合X，其预期收益和方差分别由权重(w)乘以预期...
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