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根据无抛补利率平价,怎么分析利率对汇率的影响?
如题所述
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亨达外汇小知识|
无抛补利率平价
(Uncovered Interest Rate Parity)_百 ...
答:
投资者利用无抛补利率平价进行汇率预测时,要考虑国家利率变动对汇率的影响
。例如,美联储宣布加息可能导致美元短期升值,但长期来看,汇率可能因利率差异的调整而回调。因此,理论指导下的汇率变动预测,为外汇市场投资者提供了决策依据。
第八章 开放经济(六):IS-LM-UIP模型(上)
答:
利率平价条件表明,一个国家的利率与预期的汇率变动率之间存在直接关系
。在固定汇率制度下,如果预期汇率不变,内外利率相等,否则将出现套利机会。无抛补利率平价有两个假设条件:一是无风险投资和交易成本,二是资本自由流动。当这些条件不满足时,汇率和利率的关系将不再简单,套利可能产生影响。IS-LM-UI...
什么是
无抛补利率平价
答:
无抛补利率平价
是一个可以用作预测
汇率
变化的利率平价。在资本具有充分国际流动性的条件下,投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致,也就是说,套利资本的跨国流动保证了“一价定律”适用于国际金融市场。所谓的抛补利率平价是指,按即期汇率将本币
兑换
成外币时,同时...
如何
用通俗的语言解释抛补和非
抛补利率平价?
答:
理解
汇率
市场的关键:抛补与非
抛补利率平价
在投资世界中,抛补与非抛补利率平价就像两个不同的策略,它们关乎如何保护你的投资免受汇率波动
的影响
。想象一下,投资者计划在美国市场进行一项美元资产投资,但手头只有人民币。抛补和非抛补的策略,就是对这个过程的不同应对方式。抛补策略 首先,抛补策略就像...
抛补利率平价与
无抛补利率平价
相比的特点
答:
抛补利率平价与
无抛补利率平价
相比的特点:抛补利率平价与无抛补利率平价相比
,抛补的利率
平价并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同(掉期交易),确定在到期日交割时所使用的
汇率
水平。抛补利率平价含义:本国利率高于(低于)外国
利率的
...
假设
无抛补利率平价
条件成立。在下面的几个问题中,假设除了
汇率
以外的...
答:
【答案】:12a.为了回答这些问题,我们使用
无抛补利率平价
条件方程。保持美国的利率和预期的未来即期
汇率
不变,很明显即期汇率一定会提高。也就是说,美元一定会贬值。$12b.如果美国的利率上升,那么英国存款的美元预期收益一定也会上升。不然的话,这个无套汇条件可能就不会成立。存在多种能够使收益上升...
抛补利率平价
与非抛补利率平价该
如何
区分理解?
答:
相比之下,非
抛补利率平价
则更为直接,你只进行即期的货币
兑换,
没有在远期市场上采取对冲措施。当投资期限结束时,你必须根据当时的市场
汇率
(未来的即期汇率)来决定
如何兑换
回本国货币,这就是纯粹的“
无抛补
”,完全依赖于市场动态。理解这两个理论的关键在于区分“有计划的保护”和“无保护的接受”...
抛补和非
抛补利率平价
解释利率成因
答:
这就是
抛补平价
了。2、老子不信邪,我不愿意花钱在远期合约上避险,那我就非抛补。这种情况下远期
汇率的
升贴水对我没什么
影响
了,决定我命运的是赤裸裸的汇率变化。1年后美元对人民币只要不贬值超过5%我就有赚了,如果贬值等于5%,,我就打平,如果贬值超过5%,我也只能认了。所以这种情况下,当初存...
为什么远期
汇率
答:
利率差异也是
影响
远期
汇率的
重要因素之一。
根据无抛补利率平价
理论,如果两国的利率存在差异,投资者为了追求更高的回报,会倾向于将资本投入到利率较高的国家。这种资本流动会影响两国货币的供求关系,从而影响到远期汇率。一般来说,高利率国家的货币远期汇率可能会因资本流入而升值,反之则可能贬值。三、...
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