eviews 平稳性检验——初次接触，完全不懂。是按照老师给的步骤做的，我现在做到这步，请问平稳了吗？

Question

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.833386 0.0006
Test critical values: 1% level-2.685718
5% level-1.959071
10% level-1.607456
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Date: 11/25/12 Time: 17:33
Sample (adjusted): 1992 2011
Included observations: 20 after adjustments
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.
D(GDP(-1))-0.6871030.179242-3.8333860.0011
R-squared0.424050 Mean dependent var-0.325000
Adjusted R-squared0.424050 S.D. dependent var2.279528
S.E. of regression1.729965 Akaike info criterion3.982786
Sum squared resid56.86279 Schwarz criterion4.032573
Log likelihood-38.82786 Hannan-Quinn criter.3.992505
Durbin-Watson stat2.165573
求大家指教怎么看平稳？步骤是怎样的？什么意思？

Answer 1

Durbin-Watson 貌似有点问题，第一期的lag变数之间存在微小的负的自相关性。

但是想看stationary平稳性的话，单一变量的前提下看 inverted AR，MA root(抱歉我不知道这个中文是什么 但是软件里面会有标出来的)。 如果 inverted AR root大于1的话， 就表述这个模型是不稳定的。MA模型是无条件稳定的。 主要看AR部分

另外 在开始数据前，看一下correlation diagram， Eviews里面有,看一下ACF和PACF的情况。如果ACF慢慢的减少，PACF突然减少的话用AR， 反之用MA。

在UNIT ROOT test的 情况下所有的unit root必须全部在圆圈外 再能说是 covariance stationary的平稳性。具体要在软件的操作里面看那边个图