求助，关于ARIMA模型中q和p的确定

如题所述

第1个回答 2017-10-16

() ARIMA 模型简介ARIMA 间序列预测种用效, 用变量Yt 自身滞项及随机误差项解释该变量, 像般归模型用k 外变量X1 , X2 , ?, Xk 解释Yt ARIMA 能够数据模式未知情况找适合数据所考察模型, 金融经济领域预测面广泛应用具体形式表达ARIMA (p , d , q) , 其p 表示自归程阶数; d 表示差阶数; q 表示移平均程阶数间序列数据非平稳, 则需要其进行d 阶差, 使其平稳化, 平稳化序列用ARIMA 建模本回答被提问者采纳

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其中ARIMA(p,d.q)中,p是什么意思?q是什么意思, 分别如何确定呢?答：ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归,p为自回归项，可以看自相关图来估计;MA为移动平均，q为移动平均项数，可以看偏相关图来估计，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。ARIMA模型，差分整合移动平均自回归模型，又称整...

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在SPSS中如何确定ARIMA模型的p和q?答：SPSSAU「在线SPSS」的ARIMA模型可自动提供最佳的P值和Q值，当然也可以结合偏自相关图进行综合判断。计量经济研究里面的ARIMA模型和偏自相关图，建议直接查看ARIMA模型智能生成的P值和Q值一般更加准确。

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(四)ARIMA模型方法答：ARIMA模型一般表示为ARIMA（p，d，q），其数学表达式为 φp（B）（1-B）dyt=θq（B）εt，（7-9）式中：φp（B）=1-φ1B-…-φpBp，θq（B）=1-θ1B-…-θqBq；AR是自回归，p为自回归项，MA为移动平均，q为移动平均项数，d为差分次数；yt是时间序列，B是后移算子，φ1，…，...

ARIMA模型中的p,q,d怎么确定答：根据ACF PACF 初步确定范围，再用AIC AICC BIC准则具体确定p d q.

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