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零息票债券到期收益率
...票债券的到期收益率7%,2年期
零息票债券到期收益率
8%,财政部计划发行...
答:
2年期的附息
债券
,107指
到期收益率
7%。由公式推导来的。
零息债券
的
到期收益率
视频时间 03:13
债权投资的持有期收益率和
到期收益率
的公式?
答:
债券的到期收益率(YTM)是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率(IRR)。即期利率也称零息利率,是
零息债券到期收益率
的简称。在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的...
( )是金融市场中的基本利率,常用St表示。
答:
【答案】:D 即期利率是金融市场中的基本利率,常用St表示,是指已设定到期日的
零息票债券
的
到期收益率
,它表示的是从现在(t=0)到时间t的收益。利率和本金都是在时间t支付的;远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率;贴现利率,是指金融机构将所持有的已贴现...
面值100,价格94.34的一年期
零息债券
的
到期收益率
为什么是5.43%?_百...
答:
到期收益率
,是指收回金额(这里是面值收回)与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例,其计算公式是:到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)×100% /(购买价格×年限)
零息债券
,即票面利息为0,到期以面值收回,购置价格为94.34 到期收益率:(到期终值-购置值)*100%/(购置值*...
债券
的即期收益率,
到期收益率
,远期收益率有什么区别
答:
债券的即期收益率、到期收益率、远期收益率(又叫做远期利率)有2点不同:一、三者的概述不同:1、即期收益率的概述:即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是
零息债券到期收益率
的简称。2、到期收益率的概述:所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。3、远期收益率...
债券息票
利率和
到期收益率
是什么关系?
答:
关系:1、
零息票债券
的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的
到期收益率
较低时,息票债券的久期较长。
零息票债券
,面值1000,票面利率4%,期限5年,
到期收益率
5%,问其价值
答:
按单利计算 P=200/(1+5%*5)+1000/(1+5%*5)=960
关于
零息债券
和固定票面利息债券。求高手举例
答:
两种债券只是债券计息方式不同而已,没有好坏之分。他们的不同之处在于:
零息债券
,又叫贴息债券,指的是较面值折价发行的债券,存续期间不付息,到期支付面值的债券。这类债券一般在短期品种较为适用,一般为3个月-1年。比如:某公司发行1年期贴息债券。市场要求
到期收益率
4%,那么该债券发行价为96....
...市场中存在三种期限不同的
零息债券
,
到期收益率
分别为6%,7%,7.5%...
答:
简单算法7.5*3-2*7=8.5,第二年末远期利率为8.5%。基本方法与思想就是无套利平价,一元钱无论如何投资最终获得相同回报。现在有一元,1.购买两年期
债券
,然后再以远期利率贷出。2.购买三年期债券。两种方法回报相同,结果取决于你是单利还是复利计算。设远期利率x点,单利下7.5*3=2*7+x复利...
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