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随机解释变量的检验方法
怎么检验
回归系数显著性?
答:
4.假设随机误差项与
解释变量
X之间不相关,可以使用相关性检验来检验该假设。5.假设随机误差项服从正态分布,可以使用正态分布分布表来检验该假设。需要注意的是,以上方法仅适用于数据符合上述假设的情况。如果数据不符合上述假设,则可能需要采用其他方法来
检验随机
误差项。同时,
检验方法
的选择需要根据数据...
异方差
检验的方法
有哪些?
答:
Goldfeld-Quandt
检验
又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的
解释变量的
大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。3)怀特(white) 检验和格里奇检验( Glejser test)。Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和...
多重共线性的诊断
方法
有哪些?
答:
如果相关系数的绝对值较大(一般大于0.8),则认为这两个变量相关性较高,但是需要知道,相关分析只能
检验
两个解释变量之间的相关性,对于更多(比如三个)
解释变量的
相关性检验并不适用。3.VIF(方差膨胀因子法)方差膨胀因子法又叫VIF,在线性回归中,第i个解释变量的VIF值表示为:4.特征根判断法 ...
回归模型
的检验
包括哪几个方面?具体含义是什么?
答:
5、杂散图检验:杂散图(Residual Plot)是观测值与残差的散点图。通过观察杂散图的分布特征可以判断回归模型是否能够合理地解释数据的变异性。6、模型显著性检验:模型显著性检验用于评估整个回归模型是否具有统计显著性,即自变量是否对因
变量的解释
有所贡献。常见的
方法
包括F检验和R方值。这些方面
的检验
...
异方差
检验
有什么
方法
?
答:
Goldfeld-Quandt
检验
又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的
解释变量的
大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。3)怀特(white) 检验和格里奇检验( Glejser test)。Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和...
异方差
检验
有哪些
方法
?
答:
Goldfeld-Quandt
检验
又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的
解释变量的
大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。3)怀特(white) 检验和格里奇检验( Glejser test)。Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和...
检验
多重共线性
的方法
有
答:
2、特征值
检验法
。通过计算自变量矩阵的特征值,来判断是否存在多重共线性。若存在一个或多个特征值接近于0,则表明存在多重共线性。3、条件数检验法。通过计算自变量矩阵的条件数,来判断是否存在多重共线性。当条件数较大时,表明存在多重共线性。通过计算各个自
变量的
变量膨胀因子,来判断是否存在多...
检验
异方差性
的方法
有哪些?
答:
关于异方差性
检验的方法
大致有:图示
检验法
、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明,实际经济问题中经常会出现异方差性,这将影响回顾模型的估计、检验和应用。因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是...
回归模型
的检验
包括哪些方面?
答:
5、杂散图检验:杂散图(Residual Plot)是观测值与残差的散点图。通过观察杂散图的分布特征可以判断回归模型是否能够合理地解释数据的变异性。6、模型显著性检验:模型显著性检验用于评估整个回归模型是否具有统计显著性,即自变量是否对因
变量的解释
有所贡献。常见的
方法
包括F检验和R方值。这些方面
的检验
...
检验
异方差性
的方法
有哪些?
答:
2、Goldfeld - Quandt
检验法
。3、怀特(white) 检验。4、帕克检验( Park test ) 和格里奇检验( Glejser test)。二、异方差性是相对于同方差而言的:1、所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的
随机
误差项满足同方差性,即它们都...
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