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远期合约定价
远期、远期定价、
远期合约定价
答:
远期合约定价的目的是确保交易双方的净现值为零,这意味着合约价值ft(即预期的盈亏现值)应等于零
。关键公式包括:ft = (Ft - K)·exp[-r·(T-t)]Ft = St·exp[(r-q)·(T-t)]其中,K为交割价格,q为持有期间的现金流(如红利或租金)。理解相关问题 - 当净现金流为零时,F=S·exp(...
远期合约定价
受哪些因素影响
答:
1、基础资产价格:远期合约的价格通常基于基础资产的当前价格
。2、到期时间:到期时间越长,合约价格越高,因为远期合约的持有成本也会随之增加。3、基础资产的波动性:基础资产的波动性越高,远期合约的价格也会越高,因为风险也会增加。
无收益资产
远期合约
的
定价
是什么意思
答:
无收益资产是指在远期到期前 不产生现金流的资产,如贴现债券。
无收益资产远期合约多头的价值等于资产现货价格与交割价格现值的差额
。
CFA2级读书B33:
远期
承诺的
定价
和估值
答:
答案:A,
说明市场对未来的预期和现值的平衡
。期货合约实例:买入1年期货,距到期3个月,期货价112.35。盯市后,期货价值在哪些选项间波动?A. -10.35 B. 0.00 C. 10.35。答案:B,表明盯市后期货价值趋于零。深入理解利率远期协议(FRA)定价,包括关键时间点、结算方式和无套利的固定利率计算,...
到底给
远期
、期货或者期权
定价
,定的什么价格? 是哪个
合约
的价格还是标的...
答:
远期合约:交易对方是个体,远期合约的价格就是标的物的价格
。但未到期不用支付,只有到期的时候以合约定好的价格和数量进行交易。远期合约内容可以协商。购买方向对方支付合约规定的价格,并获得合约规定的标的物。期货:和远期合约一样,不同的是交易对方是交易所,期货合约是标准化的。期权:和期货、远期...
远期合约
例子有哪些?
答:
2.案例二:远期合约实例,
远期合约定价
公式双边可选掸电力远期合约给予合约卖电方在高现货电价时中断给买方供电,远期合约而卖电给市场的权利;同时给予合约买电方在低现货电价时拒绝接受卖方供电,远期合约而到市场上去买电的权利,从而有利于电力资源的最优分配与调度。具体而言,假设某卖电方和某买电方...
关于计价单位6——跨国计价单位,一般计价单位变换方法
答:
利率平价与汇率基准</ 在讨论计价单位之前,我们必须厘清本币和外币的汇率基准。外汇
远期合约
涉及到资金成本,利率平价理论影响着远期价格。在确定汇率基准时,无论是从本币还是外币视角,都需要清晰的理解。风险市场价格的测度变换</ 风险市场价格的计算并非预先设定,而是通过严谨的数学方程求解,如式5和中式...
国债期货定价和国债
远期定价
方法完全一样对不对
答:
不对。一、国债是现货体现的是现在的价格,国债期货是一个
远期合约
体现的是远期的价格;二、国债期货是标准化的远期合约;三、国债期货只有2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货三种。
依据
远期
,期货,互换,期权等
定价
方法来描述金融衍生品的定价规律
答:
设计者一开始就不假思索的随机游走(random walk)和无套利均衡,基于这一基础开始辛勤的添砖加瓦,修建出各种美轮美奂的金融衍生产品。 !!!此为金融衍生品的
定价
规律即基本规律是复制 即使用市场上已有产品组合达到相同的风险收益 组合的价格就是衍生品价格!!!作为一个看客,我不认为此次次贷危机...
场外衍生品业务包括哪些
答:
远期合约
是另一种场外衍生品,它
约定
在未来某一日期以特定价格交割一定数量的某种资产。远期合约与期货合约类似,但它们在监管、标准化和交易对手方风险方面存在显著差异。远期合约通常不受交易所监管,也不是标准化的,这意味着它们的条款可以根据交易双方的需求进行定制。互换合约是一种场外衍生品,涉及两...
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