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远期利率的计算公式推导
远期利率
协议
答:
首先,计算FRA协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场
计算利息的
惯例相同,等于本金额X利率...
远期利率
协议的利差
公式
?
答:
因为这里
的利率
7.25%和6.75%都是指
年利率
(360天的利率),如果借款1年,利差收入为利率相减×本金。而实际上,借款的时间只有92天,所以还要乘以一个分数,92/360。这样算出来的才是92天实际产生的利差。
已知即期汇率和
年利率
,求
远期
汇率
答:
设i为本国
年利率
,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为
远期
汇率,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
知道汇率和报价点数
怎么算远期
汇率
答:
知道汇率和报价点数不能算出远期汇率。远期汇率
计算公式
:远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借
利率
-A拆借利率)×远期天数÷360,从这个计算公式可以得到,远期汇率与即期汇率、拆借利率和远期天数有关系。只知道汇率和报价点无法
计算远期
汇率。
远期
汇率
计算公式
答:
远期
汇率计算公式为:远期汇率
的计算公式
依据不同的金融工具和交易市场会有所不同。不过最基础也是最常用的远期汇率公式可以表达为:远期汇率 = 即期汇率 × ^的指数次方。这里的收益率是指市场
利率
或者投资回报率,它反映了货币的借贷成本或投资价值变化率。公式中还包括远期合约的到期时间以及即期合约的...
vasicek模型是什么?
答:
由债券的理论价格可得到折现
利率公式
:R(t,T)=-Ln(P(t,T))/(T-t),结合上式可得R(t,T) = - Ln(A(t,T) ) / (T -t) + B(t,T) r(t) / (T -t)从而可以得到
利率的
期限结构。
远期利率
期限结构可以利用即期利率期限结构进行
推导
:假设f(t1,t2)为t1到t2的远期利率,r(t1)为t1时的即期利率,...
知道当期汇率
如何算
滞后一期的汇率
答:
将问题解析为:通过即期汇率
计算远期
汇率。第一种方法很简单,如果提供了掉期率(远期汇率的升贴水),那么远期汇率=即期汇率+升贴水。第二种方法,是从理论上计算远期汇率。原理是通过比较两种货币
的利率计算
。
公式
为:远期汇率=即期汇率+即期汇率×两种货币的利率差×远期天数/360。实质上就是两种货币的...
远期
汇率
的计算怎么算
呢?
答:
远期
汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借
利率
-A拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率
的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币...
如何计算远期
汇率
视频时间 00:37
远期
汇率
的计算公式
答:
远期
汇率等于即期汇率加即期汇率乘以(B拆借
利率
减A拆借利率)乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示:远期汇率
的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现:A和B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)...
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