99问答网
所有问题
当前搜索:
股票无风险收益率
必要
收益率
的必要收益率的计算
答:
必要
收益率
指的是投资者对债券/股票等资产进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。具体的计算公式为:必要收益率=无风险回报率+β(平均
风险股票
报酬率-无风险报酬率)。例如:某公司
股票无风险
回报率为4%,β系数为1,市场组合收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:...
求风险收益率,必要收益率,
无风险收益率
的公式
答:
风险收益率的大小主要取决于两个因素:风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。(风险收益率=风险大小+风险价格)
无风险收益率
=资金时间价值(纯利率)+通货膨胀补偿率 必要投资收益率=无风险收益率+风险收益率=(资金时间价值+通货膨胀补偿率)+风险收益率 ...
市场风险溢价是7.5%
无风险
利率是4%
股票
的期望
收益
是19% 股票的贝塔...
答:
2.
无风险
利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿,其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资,指到期日期等于投资期的国债的利率。3.
股票
预期
收益率
是...
假设市场组合预期
收益率
为6.3%,
无风险
利率为5%,如果该
股票
的β值为0...
答:
【答案】:A 根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。预期收益率=
无风险收益率
+β系数×(市场投资组合的预期收益率-无风险收益率)。根据上式可知,5%+0×(6.3%-5%)=5%。
...
股票
的预期收益率为%16,β系数为1.2,
无风险收益率
为%5,市场的预期...
答:
由CAPM模型:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]可知 16%=5%+1.2(Rm-5%)可得市场
收益率
Rm=14.17
必要
收益率
等计算
答:
必要收益率=
无风险收益率
+ 风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·V Rf:表示无风险收益率 b:为风险价值系数;V:为标准离差率。例1:短期国债利率为6%,某
股票
期望收益率为20%,其标准差为8%,风险价值系数为30%,则该股票必要收益率为18%。其中:风险收益率 bV=30%×...
A公司
股票
的贝塔系数为2.5,
无风险
利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差,贝塔系数是用来评估证券风险的一个指标,可以衡量
股票
对于整体市场的波动性。贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的
风险收益率
与整个...
3.某公司
股票
的β系数为2.5。,目前
无风险收益率
为6%,市场上所有股票的平...
答:
(1)预期
收益率
:6%+(10%-6%)*2.5=16%;(2)该
股票
的价值:1.5/(16%-6%)=15元;(3)若未来三年股利按20%增长,而后每年增长6%,则该股票价值:2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/(1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2/(1.16*1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2*1.06/(16%-...
某公司
股票
的β系数是2.5,目前
无风险收益率
哦6%,市场上所有股票的平均报...
答:
该公司的
收益率
Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%,盈余留存=10*20%=2元,支付股利=10-2=8元,股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6 由于少了一个条件,假设是个固定股利增长率模型,即股利增长率6 合理股价=8/(16%-6%)=80元
求助市盈率和市净率的差别,另外哪个更重要?
答:
反方向推算
股票
价格=市盈率*每股
收益
。投资者在通过市场现有的价格和计算出来的价格对比,观察股价被市场高估或者低估的情况。但这个的方法并不是完全正确的。市盈率越高代表市场中有很多投资者看好这只股票去买它。这种股票因为股价连续的上涨使估值也在上升,那么
风险
就会加大。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜