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股指期货的套利类型
股指期货的
期现
套利
与跨期套利都有什么特点?
答:
即“基差”(基差=现货价格-
期货
价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现
套利
的机会。期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
股指期货套利股指期货套利
步骤和理论价格计算
答:
在进行
股指期货套利交易
时,主要的步骤如下:首先,计算每个股指期货合约的合理价格,这基于理论定价模型,如持有成本定价模型或区间定价模型。接着,通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格,确定是否存在无套利区间。理论价格通常会考虑融资成本、股息收益等因素,而实际交易价格则会受交易成本(手续费、...
什么是
股指期货的
期现
套利
啊?能举例说明一下吗?
答:
期现
套利
是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。2012年9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的
股指期货
合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款108万元 (借款年利率为6%),在买入沪深300指数对应的一篮子股票(假设这些股票...
怎样看待外汇市场上
的套利
?
答:
投资组合中的金融工具可以是同
种类
的也可以是不同种类的。在市场实践中,套利一词有着与定义不同的含义。实际中,套利意味着有风险的头寸,它是一个也许会带来损失,但是有更大的可能性会带来收益的头寸。套利模式简介
套利交易
模式总结为4大
类型
,分别为:
股指期货套利
、商品期货套利、统计和期权套利。...
下列关于
股指期货
期现
套利交易
的表述
中
,正确的
有
( )。
答:
这种操作称为“正向套利”。当存在期价低估时,交易者可通过买人
股指期货的
同时卖出对应的现货股票进行
套利交易
,这种操作称为“反向套利”。期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。
利用
股指期货
进行期现
套利
,正向套利操作是指( )。
答:
【答案】:A 当存在期价高估时,交易者可通过卖出
股指期货
同时买入对应的现货股票进行
套利交易
,这种操作称为“正向套利”。
股指期货
期现
套利
全攻略
答:
股指期货
投机的原理者预期股指将上涨时,采取先低价买入开仓,等待股指走高之后再高价卖出平仓;当预期股指将下跌时,则采取先高价卖出开仓,等待股指下跌之后再低价买入平仓。股市指数期货提供了很高风险的机会。一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入...
套利
交易套利
的三种基本方式
答:
套利交易
可分为两种
类型
: 一是期现套利,即在
期货
和现货之间进行套利; 二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利,被称为价差交易。根据操作对象的不同,价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。 参考资料:百度百科——套利 百度百科——套利
交易 套利
交易的优点和不足...
期货
投资有哪些策略?
答:
就是买入(卖出)与股票现货市场金额相当或相近、但交易方向相反的
股指期货
合约,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿股票现货市场价格变动所带来的实际价格风险。保值
的类型
最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入股指期货合约以防止因股票现货价格上涨而遭受...
对冲基金是什么意思呢
答:
对冲基金:采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套期保值基金。对冲基金:是指金融
期货
和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润...
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