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相关系数公式
回归直线中r是什么
答:
就是俩个统计量的
相关系数
,简单来讲越接近1,线性相关度越大,越接近0,线性相关度越小。我认为找一本概率论或者是统计方面的书会有详细的解释。不过如果不做深入研究也没必要了解太多。
相关系数
为-1的两种资产A和B,A的预期收益率和标准差分别为20%、15%...
答:
我们用因式分解方式来解上
公式
,我们用a代表(w1*δ1) 用b代表(w2*δ2),我们可以得到一个公式那么就是a^2+b^2+2ab*ρ,由于我们已知ρ=-1,那么也就得出 a^2+b^2-2ab=(a-b)^2 已知标准差δ越小,说明组合风险也就越小,两项完全负
相关
的资产形成一个资产组可以完全将风险抵消掉,...
样本
相关系数
r为什么长这样
答:
为什么样本
相关系数
r长这样呢?这和它的计算方式有关。假设有两个变量X和Y,它们的样本相关系数r可以用下面的
公式
计算:r = (nΣXY - ΣXΣY) / [sqrt(nΣX^2 - (ΣX)^2) * sqrt(nΣY^2 - (ΣY)^2)]其中,n代表样本容量,ΣXY代表X和Y的乘积之和,ΣX和ΣY分别代表X和Y的和...
请问
相关系数
r上面有个^这个符号,怎么在word中打出来呢?
答:
你好,在Word中选择【插入】-【
公式
】-【插入新公式】,然后点击公式选择菜单栏后面的【设计】,选择【标注符号】,里面有上标三角,选择插入即可。
统计高手们,有人知道如何合并
相关系数
吗?
答:
相关系数
的合并的前提条件是样本同质,因为你有两个自变量,所以x1和x2的来源是不同质的,因此不能做相关系数的合并。
β
系数
的计算方式
答:
因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以
公式
也可以写成:其中ρam为证券a与市场的
相关系数
;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。不能绝对地说,β越大,证券价格波动(σa)相对于总体市场波动(σm)越大;同样,β越小,也...
数据
相关
性分析原理是?
公式
?假如我有2个变量或者3个变量、多个变量,如 ...
答:
建议先对你的数据做个正态性检验,这个是相关分析的基本条件,下来做个散点图,可以初步判断变量之间的是否具有相关性。
相关系数
的定义:相关系数最早源自教育研究中,常涉及到两个事物(变量)的相互关系问题,例如,学习成绩与非智力因素的关系,数学成绩与物理成绩的关系,男女生学习成绩的关系,等等。其...
如何分析两个变量之间的
关系
?应该用何种统计学方法
答:
(1)
相关
分析,研究现象之间是否存在某种依存
关系
(2)回归分析,确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系
积差
相关系数
的应用举例
答:
相关系数
用来衡量两个数据集合是否在一条线上面。其计算
公式
为: (右图1,点击放大)一个具体的计算的例子: x y 1 2 2 5 3 6 计算方法:(图2)
均值、方差、标准差、协方差、
相关系数
的概念及意义
答:
标准差越小,数据越集中,如两个集合[0, 8, 12, 20]和[8, 9, 11, 12],尽管均值相同,但后者因标准差较小而显得更集中。二、揭示关联的桥梁:协方差与
相关系数
协方差和相关系数是衡量两个随机变量间关系的量。相关系数,是对协方差的标准化处理,消除了数值大小的影响(
公式
:r = Σ(Xi ...
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