99问答网
所有问题
当前搜索:
某公司债券面值100元
某
债券面值
为
100元
,发行价为97元,期限为90天,到期面值偿还,该债券贴 ...
答:
【答案】:A 贴现率=[(
100
-97)x360]+(100x90)=12%。
假设
某公司债券面值
为
100元
,票面利率为6%, 五年到期,当前价格为115元...
答:
如果购买了该
债券
并持有两年,两年后以112元卖出该债券,到期收益率和实际收益率的计算如下:按照单利计算:1、到期收益率=2.60%;6%+{(
100
-115)/5}/115=2.60%(保留两位小数)。2、实际收益率=3.91%(年化);{100*6%*2+(112-115)}/2/115=3.91%(保留两位小数)。
某5年期、
面额为100元
的
债券
,以90元的价格贴现发行,其票面收益率为...
答:
【答案】:B 由题意,该
债券
的票面收益率=(票
面额
-发行价)/(发行价×债券期限)×
100
%=(100-90)/(90×5)×100%=2.22%。
如果
某债券
的年利息支付为10元,
面值
为
100元
。市场价格为90元,则其...
答:
【答案】:B 名义收益率=票面收益(年利息)÷
面值
,即10÷
100
×100%=10%。
1、
某公司
拟发行一批债券,
债券面值100元
,票面利率10%,期限5年,假设市场...
答:
那么任何一个发债人都只愿意付出合适的资金成本去获得资金。即在考虑了
债券
人的资金成本后不愿意多付钱给债权人。那么理论上,
公司债
的发行价就应该是按照市场利率对每年的现金流进行贴现求和,这个结果就是发行价。公式就是楼上给出的:
100
×10%×PVIFA(12%,5)+100×PVIF(12%,5)=92.75元 ...
12.
某债券
市场价格为103.89元,
面值
为
100元
,当市场利率上升20bps时...
答:
债券
的久期是衡量债券价格对市场利率变动的敏感程度的指标。有效久期是指久期考虑了债券到期收益、贴现现金流的时间加权平均值,反映的是现金流发生的时间以及现金流对债券价格影响的大小。根据题目中所给数据:债券价格 P=103.89元,
面值
F=
100元
,利率上升 20 bps 后价格变为 101.23元,利率下降 20 ...
企业
拟发行
面值
为
100元
的
债券
一批,该债券期限为5年,复利计息,票面利率...
答:
一、
企业
拟发行
面值
为
100元
的
债券
一批,该债券期限为5年,复利计息,票面利率为5%。计算相应市场利率的发行价100*5%=5元,每年按面值发放利息,则:1、市场利率为4%时:发行价=5*(P/A,4%,5)+100*(P/F,4%,5)=5*4.4518+100*0.8219=22.2590+82.19=104.45元2、市场利率为5%时:...
债券面值
为
100元
,票面利率为8%,每年支付2次利息,某银行购买时价为102...
答:
持有期收益是不用考虑资金时间价值的,直接用持有期间的收益/成本就可以。这里持有期的收益一部分是价格变化的收益(亏损),就是98-102=-4 另一部分是票息,该
债券
票息为8%,就是一年付8块,分两次付每次付4元。所以持有期收益率=(98-102+4+4)/102=3.92 ...
某
债券面值100
,期限15年,票面利率11%,每半年付息一次,折现率10%,如果...
答:
该
债券
理论价格=
100
*(11%/2)/(1+10%/2)+100*(11%/2)/(1+10%/2)^2+100*(11%/2)/(1+10%/2)^3+……+100*(11%/2)/(1+10%/2)^28+100*(11%/2)/(1+10%/2)^28+100*(11%/2)/(1+10%/2)^29+100*(1+11%/2)/(1+10%/2)^30=107.69元 由于该债券理论价格...
面值100
的
债券
,期限三年,单记利息,票面利率12%,到期一次还本付息。求...
答:
息票=100*12%=12元。你说的单计利息,是什么意思?是每年年末付息,还是到第三年年末一次性支付利息?假设每年支付利息,第三年年末支付
100元
本金和第三年的利息12元,则:当市场收益率等于票面收益率时,
债券
平价发行,市场发行价格即为100元。当市场收益率为10%时,发行价格=12/(1+10%) + 12/...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜