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期货远月与近月的涨跌关系
2021
期货
从业资格相关试题作答技巧:套利试题
答:
而其他金融衍生品的套利都是按照这样的方法。2、再次需要理解一个学习思路:即熟悉推导过程,牢记套利策略及结论。套利中理清正向市场、反向市场、熊市套利、牛市套利,这四者与买入套利和卖出套利的
关系
。正向市场 定义:
近月期货
合约价格<
远月期货
合约价格(近月价格低)反向市场 定义:近月期货合约价格>远...
某套利投资者以98元卖出10手
远月
国债
期货
合约,同时以96元买入10手
近月
...
答:
建仓时价差为98-96=2(元);设平仓时价差为X(元);盈亏额=10手(2-X),当X小于2时,盈亏额为正,才会盈利,所以只有1元和1.5元符合要求,选AB
如何利用国债
期货
进行收益率曲线套利?
答:
利用国债
期货
进行收益率曲线套利方法如下:当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。
期货
套期保值原理与操作
答:
套期保值具体操作原理是
期货
不同月份的合约价格不同。通常
远月
合约大幅上涨,而
近月
合约小幅上涨,而当它们下跌时,它们大幅下跌。根据期货做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做:买一远月合约多,同时在近月合约沽空。这样,对冲就发生了。远月合约涨80点盈利800,近月合约涨60点亏损600。套期保值...
关于
期货的
套利(价差交易) 买
近月
,卖
远月
……仓位永远一样(且不会...
答:
这个是不好确定的。
期货
合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据,再用统计软件分析,做出线性回归模拟,算出无套利区间,这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面,看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远,或者卖近买远,要有实质的数据支持才可以。其实...
期货
铁矿59正套持有是什么意思?
答:
意思就是说做多铁矿石
期货
5月合约,做空铁矿石期货9月合约。期货中正套或反套意思就是利用
近月与远月
之间的价差、供需进行跨月套利。正套意思就是做多近月合约,做空远月合约;反套意思就是做空近月合约,做多远月合约。
期货
里的9-1反套是什么意思
答:
9—1反套就是买9月,卖1月。正套和反套,指的是正向套利和反向套利。正向套利是指
期货与
现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对
期货和
现货同时进行平仓,获取套利收益。反向套利是指期货与现货的价格比低于无套利区间下限时,...
股指期指与现货 怎么计算升贴水
答:
升贴水是 股指
期货的
价格 比 沪深300指数 高或低。股指期货价格 高于 沪深300指数,那么就说,股指期货升水了;股指期货价格 低于 沪深300指数,那么就说,股指期货贴水了;
当“嫦娥三号”从
远月
点向
近月
点运动时,他的势能如何变化
答:
势能由大变小。动能由小变大。
( )是用
远月
合约调换
近月
合约,将持仓后移的交易行为。
答:
【答案】:C 展期,是指在对较
近月
份合约平仓的同时在较
远月
份合约上建仓,用远月合约调换近月合约,将持仓向后移的交易行为。
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