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期货价差套利
期货价差
是什么?
答:
价差
包括
期货
和现货价差,不同期货品种之间的价差,还有就是你刚才说的同一种合约不同月份之间的价差。
期货
从业资格考试有计算题
答:
期货基础的计算 1、期货结算方面 这类试题并不算太难,但首先需要熟悉交易过程和掌握结算公式。其次是会带入数据进行计算。常考的有当日交易保证金,当日盈亏的计算,逐日盯市和逐笔盯市。2、基差和
价差
的计算 3、期货套期保值盈亏的计算 4、
期货套利
的计算 计算中的重点,通常与价差结合运用。最常考的...
...某
套利
者在中金所以96元买入10手近月国债
期货
合约,同时卖出10手远...
答:
c,盈利了5万意味着一手赚了5000元,也就是在
价差
上转了0.5,所以当时的价差为1.5,从而96+1.5=97.5
股指和股指
期货
是如何相互影响的?
答:
1由于股票市场没有做空机制,在股市暴跌的情况下,每个投资者都只能割肉斩仓或任其资产大幅缩水;也由于我国即将加入WTO,证券市场必须对外开放、与国外接轨,近来关于开办股指
期货
的呼声日益高涨。股指期货对股票现货市场会有什么影响呢?本文就此做一个初步分析。2 对股指波动性的影响 有观点认为,由于我国...
对冲是什么意思?
答:
对冲是一个金融学术语,指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在统一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化...
什么是尾随对冲?(tailing the hedge)
答:
扩资资料:
套利
策略是最传统的对冲策略,包括转债套利、股指
期货
期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的
价差
收益。因此,套利策略所承受的风险...
《股指
期货
》:什么是股指期货阿尔法(Alpha)
答:
因此,阿尔法
套利
在实际操作中主要面临的难点包括:一是如何选取能够获得阶段性超额收益的股票;二是应选择在股票组合与指数
期货价差
较窄时建立套利头寸;三是当价差扩大获得套利收益后,如何根据市场状况则机选择平掉套利头寸获取收益的时机。阿尔法策略具有的优点主要包括以下几个方面:第一,扩大了投资的可...
股指
期货
一手多少钱
答:
并不是所有的股票指数都有对应的股指
期货
,目前我国上市的股指期货品种只有3个。这三个品种,几乎囊括了时间的股票,下面一起来看股指期货的价格,是怎么计算的。股指期货是什么 股指期货的全称是股票价格指数期货,目前我国上市了沪深300股指期货、上证50指数期货、中证50指数期货,就以沪深300指数为例,...
沪深300股指
期货
一手是多少钱
答:
会员和客户的股指
期货
会员持仓限额具体规定: 进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为100手;某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单位总持仓量的25%;进行套期保值交易和
套利
交易的客户的持仓按照交易所有关规定执行,不受该持仓限额限制。会员、客户持仓达到或超...
期权的策略
答:
我们知道,市场价格波动存在任何可能性,如果两个标的
期货价差
并没有扩大反而归零,那么对于
期货套利
投资者来说肯定会亏损,而对于建立期货期权套利策略的投资者来说,因为中间回补了单边头寸,结果几乎肯定是可以盈利的。综合以上分析,交易者应该认识到,期货期权相对于期货是有优势的,但是这种优势性只有在合理运用期权组合时...
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