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期权隐含波动率越大
为什么股指
期权波动率
能够反映恐慌情绪
答:
同年,CBOE开始编制VIX 指数,选择S&P100 指数
期权
的
隐含波动率
为编制基础,同时计算买权与卖权的隐含波动率,以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期,当指数越高时,显示投资者预期未来股价指数的
波动性越
剧烈;当VIX指数越低时,代表投资者认为未来的股价...
实物
期权
的实物是指哪些
答:
所谓实物期权,宽泛地说,是以期权概念定义的现实
选择权
,是与金融期权相对应的概念。实物期权方法为企业管理者提供了如何在不确定性环境下进行战略投资决策的思路,实物期权的一般形式包括放弃期权、扩展期权、收缩期权、选择期权、转换期权、混合期权、可变成交价期权以及
隐含波动率期权
等等。温馨提示:以上...
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
VIX指数的VIX与指数的关系
答:
因此在指数下跌时,买进看跌
期权
的避险需求会增加,同时也推升了深度价外看跌期权的
隐含波动率
,VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法,因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态;相反的,如果VIX越低时,...
时间的价值有哪些例子
答:
时间价值的影响因素 实际上时间价值主要受三个因素影响:标的价格的实际运动、
隐含波动率
和时间。(1)标的价格运动到离行权价越近,时间价值
越大
;标的价格运动到离行权价越远,时间价值越小。即平值
期权
附近时间价值最大,而深度虚值和深度实值期权时间价值较小。(2)如果隐含波动率上升,则时间价值...
个股
期权
知识普及什么是保险策略一
答:
即使所有其他的影响因素都没有发生变化,只要时间不断衰减,
期权
的价格就会不断下跌,对于买入期权的投资者而言,就是不断在损失。即使行情判断正确,如果增加的内涵价值不高于流失的时间价值,期权的价格仍不会上涨。如果标的物价格的
波动率
也在下降,那么买入期权的投资者一般会出现亏损,因为标的物价格的波动率下降,意味着...
时变
波动率
的k值怎么确定
答:
这就是说,在讨论
期权
定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是,预测波动率并不等于历史波动率,因为前者是人们对实际波动率的理解和认识,当然,历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外,人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。隐含波动
隐含波动率
是指期权市场...
看涨
期权
是什么?作用在哪里?
答:
隐含波动率
的下降 买入看涨
期权
其实怕的是波动率、隐含波动率的下降,这也意味着标的价格也无继续大幅上涨,这也是为什么建议低隐含波动率买入看涨期权,因为其隐含波动率下降的空间相对有限;同时,不建议高隐含波动率购入看涨期权,一旦价格不能保持较大幅度上涨,看涨期权的隐含波动率就会较大幅度下降,期权...
长期与短期
期权
相比较特点
答:
2、在市场大跌(涨)后的筑底(顶)阶段,市场何时反转很难判断,此时长期
期权
比短期期权更有用武之地,这是由于长期期权有效期长,对市场振荡的忍耐度高,在控制成本的同时更长时间保留了获利机会。3、当无法从行情角度分辨孰优孰劣的情况下可以进一步比较长短期期权的
隐含波动率
。波动率是影响期权价格最...
波动率
的计算公式是怎样的?
答:
波动率
的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
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