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怎么用零息债券来确定利率
《国债期货》:什么是
利率
期限结构?
答:
严格地说,
利率
期限结构是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。由于
零息债券
的到期收益率等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此,利率的期限结构,即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示,如水平线...
零息利率
、平价收益率和远期利率
答:
零息利率
与即期利率 想象你拥有未来的资金,零息利率就像一把神奇的钥匙,揭示了资金在n年后的实际收益。简单来说,它就是无
息债券
的收益率,展示了资金未来的增值潜力。平价收益率的秘密 平价收益率,如同一面魔法镜子,它让债券的价值与面值完美对齐,无论是那些半年付息还是其他周期的债券。举个例子...
某公司发行了面值为1000元的5年期
零息债券
,现在的币场
利率
为8%,那么...
答:
【答案】:D 某公司发行了面值为1000元的5年期
零息债券
,现在的币场
利率
为8%,那么该债券的现值为:1000/{(l+8%)5}=680.58(元)。
为什么
零息
票
债券
的期限与久期相等
答:
久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限,考虑
零息债券
只在债券到期时偿还本金,即只有一个偿还期限。即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为贴现率。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对
利率
波动的敏感度。债券市值的...
1)计算一个详细解答过程
答:
文章修正久期是一种计算债券价格对利率变动敏感性的工具,通过将麦考利久期除以1加上
年利率
与计息期数的比值来调整。对于
零息债券
,修正久期等于到期时间除以这个比值;对于付息债券,涉及每期支付的折现和现值计算。修正久期的概念有助于投资者根据利率走势调整投资策略,例如,当预期利率上升时,选择短期债券...
某
零息债券
面值100,市场
利率
2.5%,期限为3年,则内部价值为( )。_百度...
答:
【答案】:B本题求
零息债券
的内在价值,根据公式:式中:V表示零息债券的内在价值;M表示面值;r表示年化市场
利率
;t表示债券到期时间。则:元。
某种
债券
的票面金额为100元,10年还本每年息票
利息
为6元,买入价格为100...
答:
6元除以100元,得到票面
利率
6%!100元买入,95元卖出,收益率为95减去100然后除以买入价格100元等于-5%!持有一年得到
利息
6元,回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1%即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是
零息债券
到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期...
某
零息债券
到期期限5年,相对于普通5年期附息债券,其
利率
风险( )。
答:
【答案】:B 由于
利率
的变动带来的风险就称为利率风险,由于
零息债券
以低于债券面值的方式发行,持有期间不支付利息,到期按债券面值偿还。债券发行价格与面值之间的差额就是投资者
的利息
收入,面值是零息债券未来唯一的现金流,因此,零息债券对利率的改变特别敏感。
债券利息怎么
算
答:
债券利息怎么
算首先应该要
确定
是什么类型的债券。常见债券类型有固定
利率债券
,浮动利率债券,贴现债券(低于票面金额发行的债券)。1贴现债券
零息债券
,也叫贴现债券,是指债券券面上不附有息票,在票面上不规定利率,发行时按规定的折扣率,以低于债券面值的价格发行,到期按面值支付本息的债券。从利息...
零息
票
债券
即期
利率
和到期收益率是什么关系
答:
即期收益率就是当期收益率的意思 到期收益率是从买到
债券
到期日这期间的收益率
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