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工具变量不可识别检验
工具变量不
太外生的时候怎么办
答:
Minimum eigenvalue statistic = 224.124 这个是最小特征值为224.124,大于10,通过了弱
识别检验
;但是你的Sargan值太大,p值为0,说明你的方程没有通过过度识别检验,也就是说你所找的
工具变量不
是外生的,还需要更换工具变量。
工具变量不
太外生的时候怎么办
答:
Minimum eigenvalue statistic = 224.124 这个是最小特征值为224.124,大于10,通过了弱
识别检验
;但是你的Sargan值太大,p值为0,说明你的方程没有通过过度识别检验,也就是说你所找的
工具变量不
是外生的,还需要更换工具变量。
有人
可以
解释一下2SLS吗
答:
关于引入
工具变量
的个数上,有如下说明:过度识别和恰好识别是可以接受的,但
不可识别
这种情况无法进行建模,似想用一个工具变量去标识两个内生变量,这是不可以的。另需要提示,如果是恰好识别状态下是无法进行Durbin-Wu-Hausman检验。工具变量引入时,有时还需要对工具变量外生性进行检验(过度
识别检验
)...
请教stata处理动态面板数据问题
答:
- 过度
识别检验
(
工具变量
的使用是否合理)estat sargan 说明:H0: overidentifying restrictions are valid 这里,我们拒绝了原假设,但AB91指出,当干扰项存在异方差时,Sargan检验倾向于过度拒绝原假设,因此此处得到的结论并不可信。采用两阶段估计,然后再执行Sargan检验较为稳妥:xtabond n L(0/1).w ...
面板数据分析中如何进行异常值的
检验
?
答:
(2) 检验
工具变量
的外生性(接受原假设好)在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别(工具变量个数>内生变量个数)的情况下,则可进行过度
识别检验
(Overidentification Test),检验原假设所有工具变量都是外生的。如果拒绝该原假设,则认为至少某个
变量不
是外生的,即与...
计量经济学分为哪几步?如何分步计量?
答:
工具变量
的选择要满足两个条件:1.相关性:工具变量与内生解释变量相关。2.外生性:工具变量与u i uiui不相关。计量经济分析分为模型设定、参数估计和模型
检验
3个步骤:1、模型设定。模型是对所研究的某种现象、某种关系或某种过程的一种模拟。模型的类型很多,例如:物理模型、图形、数学模型(如...
在stata中怎样对面板数据进行gmmguji
答:
(2) 检验
工具变量
的外生性(接受原假设好)在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别(工具变量个数>内生变量个数)的情况下,则可进行过度
识别检验
(Overidentification Test),检验原假设所有工具变量都是外生的。如果拒绝该原假设,则认为至少某个
变量不
是外生的,即与...
请问过渡
识别
约束
检验
的基本思路是什么?
答:
过渡
识别
约束
检验
的基本思路如下:属于计量经济学概念范畴。这个概念的基本思路是:假设有一个内生回归变量,两个
工具变量
且没有包含的外生变量。则你
可以
计算两个不同的TSLS估计量:其中一个利用第一个工具变量,而另一个利用第二个工具变量。由于抽样变异性,这两个估计量不会相同,但如果两个工具变量...
解释
变量
如何
检验
其内生性?
答:
(2) 检验
工具变量
的外生性(接受原假设好)在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别(工具变量个数>内生变量个数)的情况下,则可进行过度
识别检验
(Overidentification Test),检验原假设所有工具变量都是外生的。如果拒绝该原假设,则认为至少某个
变量不
是外生的,即与...
解释
变量
如何
检验
内生性?
答:
(2) 检验
工具变量
的外生性(接受原假设好)在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别(工具变量个数>内生变量个数)的情况下,则可进行过度
识别检验
(Overidentification Test),检验原假设所有工具变量都是外生的。如果拒绝该原假设,则认为至少某个
变量不
是外生的,即与...
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