99问答网
所有问题
当前搜索:
如何判断是否存在自相关
若某两个序列的
自相关
函数rx[n]相同,则该两个序列之间应
存在
何种关系...
答:
【答案】:序列的
自相关
可用序列卷积表示为Re[n]=x[-n]*x[n]若序列x[k]与y[k]的自相关函数相同,则序列x[k]与y[k]应满足关系x[-n]*x[n]=y[-n]*y[n]容易验证,y[k]=x[-k],y[k]=x[k-L]都是满足上述关系的解。
激光脉宽测量有时候用示波器有时候用
自相关
仪,我该
如何判断
呢?
答:
所以在探测的时候,能给出精确的脉宽,却不能
判断
这一个脉宽里面有几个脉冲,举例说明一下,比如,你两皮秒量级的脉冲,直接间隔时间是几十个飞秒,这两脉冲就有一部分重叠起来了,在示波器上,可以看到一个皮秒的脉冲,但是顶部有两个小的缝,说明是双脉冲包罗,但是用
自相关
仪看,就是一个脉宽,宽...
样本
自相关
图
怎么
看平不平稳
答:
第二种:
自相关
系数和偏相关系数 还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和偏相关图,Q统计量和伴随概率。分析:
判断
平稳与否的话,用自相关图和偏相关图就可以了。平稳的序列的自相关图和偏相关图不是拖尾就是截尾。截尾就是在某阶之后,系数都为 0 ,
怎么
理解呢,看上面偏...
为什么要做
自相关
系数分析?
答:
做
自相关
系数分析目的是要
判断
数据
是否
平稳。而判断数据是否平稳的目的是,要判断数据是否有趋势,并且要应用某些时间序列预测模型,需要先将不平稳的数据通过差分使其平稳。首次每个人对图形的看法不同,统计检验就是试图用数字来说话,告诉你在一定的概率下平稳。其次一个时间序列,如果均值没有系统的变化...
一元线性回归模型即不
存在
异方差和
自相关
可以吗
答:
不可以。在建立一元线性回归模型时,需要对数据进行检验,
判断是否存在
异方差和
自相关
问题,并采取相应的方法进行处理,以提高模型的准确性和可靠性。
数学悖论
答:
关键是这个“真理”
存在
着“
自相关
”。如果说:“过去,人们认为牛顿物理学是真理:现在,人们认为相对论是真理;将来,人们还会认为其他的什么理论是真理。如此推下去,世界上没有绝对的真理。” 其中,最后一个“真理”是指前面的三个“真理”。没有“自相关”,悖论也就消除了。 悖论是可以根据“自相关”造出来的...
...结果如下,该
怎么判断
是几阶
序列相关
呢?求解答
答:
1阶序列相关。LM检验:原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在eviews中有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型
存在自相关
。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的...
第三节 违背基本假设的情况
答:
这个问题还是挺严重的,下面瞅瞅
怎么
把这个问题检验出来: 首先直接使用普通最小二乘法估计参数,根据回归残差项 的相关性来
判断
随机误差项 的序列相关性。一般有两种方法: 可以看出这相当于是说随着时间的推移,残差并不是散乱,而是有序,或者说以一个函数形式出现的。这就说明
存在自相关
性了。 但是这种定性的分析总是...
计量经济学
自相关
作业求解答
答:
由于解释变量个数k=2,样本容量n=21,故可查DW检验表得上下临界值分别为dL=1.13和dU=1.54 根据DW检验标准,由于DW=1.65,落在了(dU,4-dU)之间这个接受域范围,因此认为应当接受原假设,即模型不
存在
序列
自相关
问题。
eviews
如何判断
随机误差项的
相关
性
答:
在工作区内输入ls e e(-1)回车
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜