• 所有问题
    • 当前搜索：

    协方差和方差的关系

    联合随机变量(x,y)求cov(x,y)和离散型随机变量求协方差算法是一样...答：公式都是一样的，Cov(X, Y)＝EXY-EX EY 只是，这里具体的期望，如果是连续型随机变量用积分来求，如果是离散型随机变量，用求和来算的
    SPSS 信度检验时 Cronbach α值为负数是为什么?该怎么解决?答：sigma（j）^2是每道题目的方差之和，代表每到题目自身独有的变异，而sigma（x）^2是总分的方差，代表所有题目的总变异，sigma（ij）bar是所有题目两两之间协方差的均值，代表题目之间的相关。总分方差=每道题目方差和+所有题目两两之间的协方差。如果题目独有的变异过大，比所有题目的总变异还大（这...
    斜方差和方差的区别在哪里?答：如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差cov(X,Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。而取决于协方差的相关性，是一个衡量线性独立的无量纲的数。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。
    矩阵中的长度概念是怎么定义的?答：这样的话就可以用向量和矩阵来表示线性空间和线性变换,同其他的数学形式一样,矩阵是一种表达形式（notation）,而这一方面可以简洁地表达出我们平时遇到的如线性方程和协方差关系的协方差矩阵等,另一方面又给进一步的研究或者问题的简化提供了一个平台.如特征值分析、稳定性分析就对应着诸如统计分布和系统稳定...
    方差、标准差、协方差、相关系数答：公式为：相关系数 = 协方差 / (标准差 * 标准差)。相关系数更易于理解，因为它提供了一种标准化的度量，方便比较不同量纲或不同变化幅度的变量之间的相关性。总结而言，方差和标准差适用于描述一维数据的离散程度，而协方差和相关系数则用于描述变量间的关系，特别是两变量间的相关性。协方差只能处理...
    如果D(x+y)=D(x)+D(y)是否可以证明x,y相互独立答：如果D(x+y)=D(x)+D(y)，我们就能得到协方差COV(X，Y)=0 如果X与Y是相互独立的，那么二者之间的协方差就是0。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是相互独立的。X与Y的协方差为0时，只能说明X和Y不相关，即没有线性关系，但并不一定相互独立。设A，B是试验E的...
    理解和分析协方差矩阵答：本文从几何角度出发，直观解析协方差矩阵，旨在为协方差矩阵的应用与分析建立直观理解。协方差矩阵在概率论和统计学中，定义为描述随机向量每对元素之间的协方差的对称且半正定矩阵。对于二维空间中的随机点集合变化，单用一个数字无法完全描述变化情况，需要一个矩阵来全面描述。随机向量的协方差矩阵通常通过...
    什么叫做相关性分析?答：相关系数是用协方差除以两个随机变量的标准差。相关系数的大小在-1和1之间变化。再也不会出现因为计量单位变化，而数值暴涨的情况了。线性相关系数必须建立在因变量与自变量是线性的关系基础上，否则线性相关系数是无意义的。三、连续与离散变量之间的相关性 1、连续变量离散化 将连续变量离散化，然后，...
    股票a和股票b的协方差怎么算答：若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。小提示，通过以上关于股票a和股票b的协方差怎么算内容介绍后，相信大家会对股票a和股票b的协方差怎么算有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。
    【什么是自相关矩阵,自协方差矩阵,互相关矩阵,互协方差矩阵?】答：自相关矩阵 自相关矩阵是自协方差矩阵的一个变种，通过去除均值向量得到。它描述了样本向量与自身之间的相关性，也是Hermitian矩阵。自相关矩阵与自协方差矩阵的关系 自相关矩阵与自协方差矩阵之间存在联系，即自协方差矩阵可以通过自相关矩阵加上均值向量得到。互协方差矩阵 互协方差矩阵是针对两个不同数据...
    棣栭〉67686970717273747576
    其他人还搜